PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGLD.DE с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGLD.DE с SPY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

IGLD.DE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGLD.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold (EUR Hedged). Фонд был запущен 5 июл. 2022 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGLD.DE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGLD.DE и SPY

2026 (YTD)2025202420232022
IGLD.DE
iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC		5.25%63.04%24.54%10.49%2.47%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-1.82%3.75%33.13%22.39%-5.86%
Разные валюты инструментов

IGLD.DE торгуется в EUR, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGLD.DE показывает доходность 5.25%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -2.17%.

IGLD.DE

1 день
-2.32%
1 месяц
-8.79%
С начала года
5.25%
6 месяцев
20.21%
1 год
44.57%
3 года*
29.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.00%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-2.17%
6 месяцев
-0.24%
1 год
9.90%
3 года*
16.01%
5 лет*
12.26%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IGLD.DE:
IGLD.DE с PPFB.DEIGLD.DE с IAUMIGLD.DE с GDXIGLD.DE с GLDW.LIGLD.DE с VOOIGLD.DE с VUAA.DEIGLD.DE с IWDA.L
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий IGLD.DE и SPY

IGLD.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IGLD.DE
iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

IGLD.DE vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGLD.DE
Ранг доходности на риск IGLD.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLD.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGLD.DESPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

0.46

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

0.78

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.13

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

0.71

+1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.50

3.01

+6.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGLD.DE vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLD.DE на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLD.DE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGLD.DESPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.46

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.56

+0.93

Корреляция

Корреляция между IGLD.DE и SPY составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLD.DE и SPY

IGLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGLD.DE
iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок IGLD.DE и SPY

Максимальная просадка IGLD.DE за все время составила -17.62%, что меньше максимальной просадки SPY в -51.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD.DE и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

IGLD.DESPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.62%

-55.19%

+37.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-8.88%

-8.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.14%

-5.44%

-6.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-9.09%

+5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

2.57%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLD.DE и SPY

iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что IGLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGLD.DESPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.83%

4.36%

+7.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.20%

9.88%

+12.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.82%

21.44%

+4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

16.97%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

18.50%

-0.80%