Сравнение IGLD.DE с GLDW.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) и WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L).
IGLD.DE и GLDW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGLD.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold (EUR Hedged). Фонд был запущен 5 июл. 2022 г.. GLDW.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 30 нояб. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGLD.DE и GLDW.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGLD.DE и GLDW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IGLD.DE iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC | 7.75% | 63.04% | 24.54% | 10.49% | 2.47% |
GLDW.L WisdomTree Core Physical Gold | 12.35% | 45.55% | 34.37% | 9.54% | -0.65% |
Разные валюты инструментов
IGLD.DE торгуется в EUR, в то время как GLDW.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDW.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGLD.DE показывает доходность 7.75%, что значительно ниже, чем у GLDW.L с доходностью 12.35%.
IGLD.DE
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -9.78%
- С начала года
- 7.75%
- 6 месяцев
- 21.89%
- 1 год
- 48.04%
- 3 года*
- 30.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDW.L
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -9.24%
- С начала года
- 12.35%
- 6 месяцев
- 25.18%
- 1 год
- 41.97%
- 3 года*
- 31.20%
- 5 лет*
- 22.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGLD.DE и GLDW.L
IGLD.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GLDW.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IGLD.DE vs. GLDW.L — Ранг доходности на риск
IGLD.DE
GLDW.L
Сравнение IGLD.DE c GLDW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) и WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLD.DE | GLDW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 1.72 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 2.20 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.46 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 9.48 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLD.DE | GLDW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 1.72 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 1.43 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между IGLD.DE и GLDW.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLD.DE и GLDW.L
Ни IGLD.DE, ни GLDW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IGLD.DE и GLDW.L
Максимальная просадка IGLD.DE за все время составила -17.62%, примерно равная максимальной просадке GLDW.L в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD.DE и GLDW.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGLD.DE | GLDW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.62% | -17.86% | +0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -17.86% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.06% | -9.51% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -3.26% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.74% | 4.26% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLD.DE и GLDW.L
iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) и WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L) имеют волатильность 11.72% и 11.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGLD.DE | GLDW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.72% | 11.41% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.07% | 21.14% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.70% | 24.34% | +1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 16.08% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.66% | 16.04% | +1.62% |