PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGLD.DE с GLDW.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGLD.DE и GLDW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) и WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGLD.DE и GLDW.L


2026 (YTD)2025202420232022
IGLD.DE
iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC
7.75%63.04%24.54%10.49%2.47%
GLDW.L
WisdomTree Core Physical Gold
12.35%45.55%34.37%9.54%-0.65%
Разные валюты инструментов

IGLD.DE торгуется в EUR, в то время как GLDW.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDW.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGLD.DE показывает доходность 7.75%, что значительно ниже, чем у GLDW.L с доходностью 12.35%.


IGLD.DE

1 день
3.57%
1 месяц
-9.78%
С начала года
7.75%
6 месяцев
21.89%
1 год
48.04%
3 года*
30.87%
5 лет*
10 лет*

GLDW.L

1 день
3.18%
1 месяц
-9.24%
С начала года
12.35%
6 месяцев
25.18%
1 год
41.97%
3 года*
31.20%
5 лет*
22.79%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC

WisdomTree Core Physical Gold

Сравнение комиссий IGLD.DE и GLDW.L

IGLD.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GLDW.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IGLD.DE vs. GLDW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGLD.DE
Ранг доходности на риск IGLD.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина

GLDW.L
Ранг доходности на риск GLDW.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDW.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDW.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDW.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDW.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDW.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLD.DE c GLDW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) и WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGLD.DEGLDW.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.72

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

2.20

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

2.46

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.13

9.48

+0.65

IGLD.DE vs. GLDW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLD.DE на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDW.L равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLD.DE и GLDW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGLD.DEGLDW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.72

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.43

+0.11

Корреляция

Корреляция между IGLD.DE и GLDW.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLD.DE и GLDW.L

Ни IGLD.DE, ни GLDW.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IGLD.DE и GLDW.L

Максимальная просадка IGLD.DE за все время составила -17.62%, примерно равная максимальной просадке GLDW.L в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD.DE и GLDW.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IGLD.DEGLDW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.62%

-17.86%

+0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-17.86%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.06%

-9.51%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-3.26%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.74%

4.26%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLD.DE и GLDW.L

iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) и WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L) имеют волатильность 11.72% и 11.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGLD.DEGLDW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.72%

11.41%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.07%

21.14%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.70%

24.34%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

16.08%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

16.04%

+1.62%