Сравнение IGLD.DE с IAUI
IGLD.DE (iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC) and IAUI (NEOS Gold High Income ETF) are both exchange-traded funds - IGLD.DE is a Gold fund tracking the Gold (EUR Hedged), while IAUI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. IGLD.DE is passively managed, while IAUI is actively managed. Over the past year, IGLD.DE returned 16.98% vs 13.98% for IAUI. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGLD.DE charges 0.25%/yr vs 0.78%/yr for IAUI.
Доходность
Сравнение доходности IGLD.DE и IAUI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGLD.DE торгуется в EUR, в то время как IAUI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAUI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGLD.DE показывает доходность -10.31%, что значительно ниже, чем у IAUI с доходностью -4.66%.
IGLD.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.35%
- С начала года
- -10.31%
- 6 месяцев
- -11.59%
- 1 год
- 16.98%
- 3 года*
- 24.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAUI
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- -4.66%
- 6 месяцев
- -6.70%
- 1 год
- 13.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGLD.DE и IAUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IGLD.DE iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC | -10.31% | 28.42% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | -4.66% | 16.91% |
Correlation
The correlation between IGLD.DE and IAUI is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.68 |
The correlation between IGLD.DE and IAUI has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLD.DE vs. IAUI — Ранг доходности на риск
IGLD.DE
IAUI
Сравнение IGLD.DE c IAUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGLD.DE | IAUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.15 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 0.69 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 2.07 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGLD.DE и IAUI
Максимальная просадка IGLD.DE за все время составила -25.14%, что больше максимальной просадки IAUI в -20.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD.DE и IAUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLD.DE | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.14% | -20.23% | -4.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.14% | -20.23% | -4.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.14% | -19.52% | -5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -4.15% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.71% | 6.78% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLD.DE и IAUI
iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с NEOS Gold High Income ETF (IAUI) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что IGLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLD.DE | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 7.45% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.19% | 18.74% | +4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.98% | 20.41% | +5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.26% | 20.05% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 20.05% | -1.79% |
Сравнение комиссий IGLD.DE и IAUI
IGLD.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IAUI в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLD.DE и IAUI
IGLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.06%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 14.06% | 6.88% |
IGLD.DE iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGLD.DE and IAUI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGLD.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLD.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.78% for IAUI.
IGLD.DE is categorized as Gold, while IAUI is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Neos. Their fees differ too: 0.25% for IGLD.DE and 0.78% for IAUI.
Подберите оптимальное распределение для IGLD.DE и IAUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор