Сравнение IGLD.DE с DBMF
IGLD.DE (iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IGLD.DE is a Gold fund tracking the Gold (EUR Hedged), while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. IGLD.DE is passively managed, while DBMF is actively managed. Over the past 3 years, IGLD.DE returned 23.39%/yr vs 8.81%/yr for DBMF. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. IGLD.DE charges 0.25%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.
Доходность
Сравнение доходности IGLD.DE и DBMF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGLD.DE торгуется в EUR, в то время как DBMF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DBMF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGLD.DE показывает доходность -10.27%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 14.00%.
IGLD.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.07%
- 6 месяцев
- -13.92%
- С начала года
- -10.27%
- 1 год
- 16.81%
- 3 года*
- 23.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- 10.02%
- С начала года
- 14.00%
- 1 год
- 28.58%
- 3 года*
- 8.81%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGLD.DE и DBMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IGLD.DE iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC | -10.27% | 63.04% | 24.54% | 10.49% | -0.31% |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 14.00% | 0.34% | 14.32% | -11.67% | -5.03% |
Correlation
The correlation between IGLD.DE and DBMF is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2022 г. | -0.15 |
The correlation between IGLD.DE and DBMF shifts across timeframes, from -0.15 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLD.DE vs. DBMF — Ранг доходности на риск
IGLD.DE
DBMF
Сравнение IGLD.DE c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGLD.DE | DBMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.44 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 5.19 | -4.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 18.17 | -16.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGLD.DE и DBMF
Максимальная просадка IGLD.DE за все время составила -25.14%, что меньше максимальной просадки DBMF в -29.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD.DE и DBMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLD.DE | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.14% | -29.19% | +4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.14% | -5.53% | -19.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.14% | -19.60% | -5.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.10% | -6.03% | -19.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -12.80% | +8.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.58% | 1.58% | +9.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLD.DE и DBMF
iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что IGLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLD.DE | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 2.99% | +3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.98% | 10.09% | +12.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.37% | 13.14% | +13.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 16.05% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 15.27% | +3.05% |
Сравнение комиссий IGLD.DE и DBMF
IGLD.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLD.DE и DBMF
IGLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.12% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
IGLD.DE iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGLD.DE and DBMF have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGLD.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLD.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.
IGLD.DE is categorized as Gold, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: iShares and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.25% for IGLD.DE and 0.85% for DBMF.
Подберите оптимальное распределение для IGLD.DE и DBMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор