Сравнение IGLD.DE с BGLD
IGLD.DE (iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC) and BGLD (FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF) are both exchange-traded funds - IGLD.DE is a Gold fund tracking the Gold (EUR Hedged), while BGLD is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest. IGLD.DE is passively managed, while BGLD is actively managed. Over the past 3 years, IGLD.DE returned 24.45%/yr vs 16.17%/yr for BGLD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. IGLD.DE charges 0.25%/yr vs 0.91%/yr for BGLD.
Доходность
Сравнение доходности IGLD.DE и BGLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGLD.DE торгуется в EUR, в то время как BGLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BGLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGLD.DE показывает доходность -10.31%, что значительно ниже, чем у BGLD с доходностью -1.63%.
IGLD.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.35%
- С начала года
- -10.31%
- 6 месяцев
- -11.59%
- 1 год
- 16.98%
- 3 года*
- 24.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BGLD
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- -4.01%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGLD.DE и BGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IGLD.DE iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC | -10.31% | 63.04% | 24.54% | 10.49% | -0.31% |
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | -1.63% | 17.24% | 29.84% | 9.84% | -1.87% |
Correlation
The correlation between IGLD.DE and BGLD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2022 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLD.DE vs. BGLD — Ранг доходности на риск
IGLD.DE
BGLD
Сравнение IGLD.DE c BGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGLD.DE | BGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.17 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.01 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 2.67 | -0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGLD.DE и BGLD
Максимальная просадка IGLD.DE за все время составила -25.14%, что больше максимальной просадки BGLD в -10.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD.DE и BGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLD.DE | BGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.14% | -10.28% | -14.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.14% | -10.28% | -14.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.14% | -10.28% | -14.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.14% | -9.46% | -15.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -2.58% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.71% | 3.88% | +4.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLD.DE и BGLD
iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что IGLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLD.DE | BGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 3.94% | +5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.19% | 10.23% | +12.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.98% | 11.76% | +14.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.26% | 10.39% | +7.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 10.19% | +8.07% |
Сравнение комиссий IGLD.DE и BGLD
IGLD.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BGLD в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLD.DE и BGLD
IGLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 46.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 46.57% | 44.32% | 25.04% | 10.49% | 0.40% |
IGLD.DE iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGLD.DE and BGLD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGLD.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLD.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.91% for BGLD.
IGLD.DE is categorized as Gold, while BGLD is Defined Outcome. They also come from different issuers: iShares and FT Vest. Their fees differ too: 0.25% for IGLD.DE and 0.91% for BGLD.
Подберите оптимальное распределение для IGLD.DE и BGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор