Сравнение IGLB с VLCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) и Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX).
IGLB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML10+ Year US Corporate Index. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. VLCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IGLB и VLCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGLB и VLCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLB iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.58% | 7.53% | -1.50% | 11.03% | -25.38% | -1.68% | 13.30% | 23.19% | -6.90% | 12.15% |
VLCIX Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | -0.93% | 7.27% | -1.43% | 11.06% | -25.75% | -1.24% | 13.74% | 23.18% | -6.86% | 12.42% |
Доходность по периодам
С начала года, IGLB показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у VLCIX с доходностью -0.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGLB имеют среднегодовую доходность 2.47%, а акции VLCIX немного впереди с 2.58%.
IGLB
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- -1.58%
- 10 лет*
- 2.47%
VLCIX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- -1.59%
- 10 лет*
- 2.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGLB и VLCIX
IGLB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VLCIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IGLB vs. VLCIX — Ранг доходности на риск
IGLB
VLCIX
Сравнение IGLB c VLCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) и Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLB | VLCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.42 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 0.62 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.08 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 0.81 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | 1.88 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLB | VLCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.42 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | -0.13 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.24 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.44 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между IGLB и VLCIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLB и VLCIX
Дивидендная доходность IGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности VLCIX в 5.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLB iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 5.29% | 5.14% | 5.10% | 4.59% | 4.56% | 3.16% | 3.22% | 3.73% | 4.56% | 3.94% | 4.21% | 4.58% |
VLCIX Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | 5.15% | 5.50% | 5.60% | 4.67% | 4.43% | 2.95% | 3.17% | 3.83% | 4.58% | 4.03% | 4.39% | 4.73% |
Просадки
Сравнение просадок IGLB и VLCIX
Максимальная просадка IGLB за все время составила -34.12%, примерно равная максимальной просадке VLCIX в -34.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLB и VLCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGLB | VLCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.12% | -34.56% | +0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.41% | -5.26% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.12% | -34.56% | +0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.12% | -34.56% | +0.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.93% | -15.57% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -7.97% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 2.26% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLB и VLCIX
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что IGLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGLB | VLCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 3.49% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.53% | 5.24% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.95% | 8.92% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.41% | 11.88% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.53% | 10.60% | +1.93% |