PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGLB с VCSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGLB с VCSH

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).

IGLB и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGLB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML10+ Year US Corporate Index. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGLB и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGLB и VCSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.77%7.53%-1.50%11.03%-25.38%-1.68%13.30%23.19%-6.90%12.15%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		0.13%6.77%4.91%6.20%-5.62%-0.63%5.13%7.02%0.92%2.17%

Доходность по периодам

С начала года, IGLB показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции IGLB уступали акциям VCSH по среднегодовой доходности: 2.45% против 2.72% соответственно.

IGLB

1 день
0.73%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-1.22%
1 год
4.05%
3 года*
3.25%
5 лет*
-1.62%
10 лет*
2.45%

VCSH

1 день
0.29%
1 месяц
-0.83%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.93%
3 года*
5.36%
5 лет*
2.37%
10 лет*
2.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IGLB:
IGLB с VCLTIGLB с IGEBIGLB с SGOVIGLB с TLTIGLB с SPLBIGLB с LQDIGLB с GTO
Часто сравнивают с VCSH:
VCSH с VGSHVCSH с BSVVCSH с IGSBVCSH с BNDVCSH с VTIPVCSH с JPSTVCSH с VFSTX

Сравнение комиссий IGLB и VCSH

IGLB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IGLB vs. VCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGLB
Ранг доходности на риск IGLB: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLB: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLB: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLB: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLB: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLB: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLB c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGLBVCSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

2.17

-1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

3.19

-2.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.45

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

3.52

-2.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.97

14.44

-12.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGLB vs. VCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLB на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа VCSH равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLB и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGLBVCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

2.17

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.83

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.81

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.01

-0.64

Корреляция

Корреляция между IGLB и VCSH составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLB и VCSH

Дивидендная доходность IGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности VCSH в 4.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF		5.25%5.14%5.10%4.59%4.56%3.16%3.22%3.73%4.56%3.94%4.21%4.58%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.41%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%

Просадки

Сравнение просадок IGLB и VCSH

Максимальная просадка IGLB за все время составила -34.12%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLB и VCSH.

Загрузка...

Показатели просадок

IGLBVCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-12.86%

-21.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.41%

-1.40%

-4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.12%

-9.48%

-24.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

-12.86%

-21.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.08%

-0.83%

-14.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-0.97%

-7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

0.34%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLB и VCSH

iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что IGLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGLBVCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

0.94%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.53%

1.29%

+4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

2.28%

+7.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.42%

2.86%

+9.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.53%

3.35%

+9.18%