PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGLB с SCHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGLB с SCHI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI).

IGLB и SCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGLB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML10+ Year US Corporate Index. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. SCHI - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGLB и SCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGLB и SCHI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.58%7.53%-1.50%11.03%-25.38%-1.68%13.30%2.13%
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF		-0.37%9.47%3.32%8.97%-14.06%-1.85%9.74%1.00%

Доходность по периодам

С начала года, IGLB показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у SCHI с доходностью -0.37%.

IGLB

1 день
0.18%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-1.39%
1 год
3.77%
3 года*
3.31%
5 лет*
-1.58%
10 лет*
2.47%

SCHI

1 день
0.06%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
0.42%
1 год
5.93%
3 года*
5.63%
5 лет*
1.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IGLB:
IGLB с VCLTIGLB с IGEBIGLB с SGOVIGLB с TLTIGLB с SPLBIGLB с LQDIGLB с GTO
Часто сравнивают с SCHI:
SCHI с SWVXXSCHI с SCYBSCHI с BNDSCHI с SCHQSCHI с SCHOSCHI с SPIBSCHI с FADMX

Сравнение комиссий IGLB и SCHI

IGLB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SCHI в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IGLB vs. SCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGLB
Ранг доходности на риск IGLB: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLB: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLB: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLB: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLB: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLB: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SCHI
Ранг доходности на риск SCHI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLB c SCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGLBSCHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.23

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

1.71

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

2.06

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.85

7.27

-5.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGLB vs. SCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLB на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа SCHI равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLB и SCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGLBSCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.23

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.22

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.29

+0.08

Корреляция

Корреляция между IGLB и SCHI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLB и SCHI

Дивидендная доходность IGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности SCHI в 5.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF		5.29%5.14%5.10%4.59%4.56%3.16%3.22%3.73%4.56%3.94%4.21%4.58%
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF		5.06%4.99%5.11%4.27%3.10%1.93%2.31%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGLB и SCHI

Максимальная просадка IGLB за все время составила -34.12%, что больше максимальной просадки SCHI в -20.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLB и SCHI.

Загрузка...

Показатели просадок

IGLBSCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-20.67%

-13.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.41%

-3.01%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.12%

-20.67%

-13.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.93%

-1.92%

-13.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-5.83%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

0.85%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLB и SCHI

iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что IGLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGLBSCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

2.13%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.53%

2.91%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

4.86%

+5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.41%

6.64%

+5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.53%

7.46%

+5.07%