Сравнение IGLB с KORP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) и American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP).
IGLB и KORP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGLB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML10+ Year US Corporate Index. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. KORP - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности IGLB и KORP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGLB и KORP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLB iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.77% | 7.53% | -1.50% | 11.03% | -25.38% | -1.68% | 13.30% | 23.19% | -6.51% |
KORP American Century Diversified Corporate Bond ETF | -0.52% | 8.14% | 3.82% | 7.40% | -10.04% | -0.55% | 6.99% | 10.08% | -1.20% |
Доходность по периодам
С начала года, IGLB показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у KORP с доходностью -0.52%.
IGLB
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- -1.22%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- -1.62%
- 10 лет*
- 2.45%
KORP
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGLB и KORP
IGLB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии KORP в 0.29%.
Доходность на риск
IGLB vs. KORP — Ранг доходности на риск
IGLB
KORP
Сравнение IGLB c KORP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) и American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLB | KORP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.91 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 1.27 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.17 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.58 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.97 | 5.07 | -3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLB | KORP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.91 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.34 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.56 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между IGLB и KORP составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLB и KORP
Дивидендная доходность IGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности KORP в 5.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLB iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.81% | 5.14% | 5.10% | 4.59% | 4.56% | 3.16% | 3.22% | 3.73% | 4.56% | 3.94% | 4.21% | 4.58% |
KORP American Century Diversified Corporate Bond ETF | 4.68% | 4.98% | 5.08% | 4.42% | 2.89% | 1.86% | 3.22% | 3.20% | 2.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGLB и KORP
Максимальная просадка IGLB за все время составила -34.12%, что больше максимальной просадки KORP в -14.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLB и KORP.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGLB | KORP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.12% | -14.90% | -19.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.41% | -3.22% | -2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.12% | -14.90% | -19.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.08% | -2.26% | -12.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -3.27% | -4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 1.01% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLB и KORP
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что IGLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KORP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGLB | KORP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 2.22% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.53% | 3.05% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.95% | 5.40% | +4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.42% | 5.31% | +7.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.53% | 4.93% | +7.60% |