PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGLB с IGBH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGLB с IGBH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) и iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH).

IGLB и IGBH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGLB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML10+ Year US Corporate Index. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. IGBH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGLB и IGBH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) и iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGLB и IGBH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.58%7.53%-1.50%11.03%-25.38%-1.68%13.30%23.19%-6.90%12.15%
IGBH
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF		-0.74%7.90%7.80%12.12%-2.82%2.20%1.09%9.62%-4.54%9.36%

Доходность по периодам

С начала года, IGLB показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у IGBH с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции IGLB уступали акциям IGBH по среднегодовой доходности: 2.47% против 4.98% соответственно.

IGLB

1 день
0.18%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-1.39%
1 год
3.77%
3 года*
3.31%
5 лет*
-1.58%
10 лет*
2.47%

IGBH

1 день
0.25%
1 месяц
0.19%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
1.21%
1 год
7.11%
3 года*
8.32%
5 лет*
4.46%
10 лет*
4.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF

iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IGLB:
IGLB с VCLTIGLB с IGEBIGLB с SGOVIGLB с TLTIGLB с SPLBIGLB с LQDIGLB с GTO
Часто сравнивают с IGBH:
IGBH с LQDHIGBH с IGHGIGBH с FLBLIGBH с IGEBIGBH с SGOVIGBH с HYGHIGBH с VCLT

Сравнение комиссий IGLB и IGBH

IGLB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IGBH в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IGBH
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IGLB vs. IGBH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGLB
Ранг доходности на риск IGLB: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLB: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLB: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLB: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLB: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLB: 2424
Ранг коэф-та Мартина
IGBH
Ранг доходности на риск IGBH: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGBH: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGBH: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGBH: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGBH: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGBH: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLB c IGBH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) и iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGLBIGBHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.13

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

1.69

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.25

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

1.39

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.85

5.45

-3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGLB vs. IGBH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLB на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа IGBH равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLB и IGBH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGLBIGBHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.13

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.72

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.54

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.49

-0.11

Корреляция

Корреляция между IGLB и IGBH составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLB и IGBH

Дивидендная доходность IGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что меньше доходности IGBH в 6.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF		5.29%5.14%5.10%4.59%4.56%3.16%3.22%3.73%4.56%3.94%4.21%4.58%
IGBH
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF		6.04%6.23%6.88%7.32%3.84%2.71%2.39%3.40%5.56%2.87%2.62%1.12%

Просадки

Сравнение просадок IGLB и IGBH

Максимальная просадка IGLB за все время составила -34.12%, примерно равная максимальной просадке IGBH в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLB и IGBH.

Загрузка...

Показатели просадок

IGLBIGBHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-33.67%

-0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.41%

-5.22%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.12%

-10.48%

-23.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

-33.67%

-0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.93%

-2.27%

-12.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-2.70%

-5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

1.33%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLB и IGBH

iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что IGLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGLBIGBHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

2.33%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.53%

3.40%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

6.33%

+3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.41%

6.22%

+6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.53%

9.25%

+3.28%