PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGLB с IAGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGLB с IAGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG).

IGLB и IAGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGLB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML10+ Year US Corporate Index. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. IAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGLB и IAGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGLB и IAGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.58%7.53%-1.50%11.03%-25.38%-1.68%13.30%23.19%-6.90%12.15%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		0.29%3.26%4.51%8.49%-10.86%-1.87%4.63%7.99%3.38%2.09%

Доходность по периодам

С начала года, IGLB показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у IAGG с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции IGLB превзошли акции IAGG по среднегодовой доходности: 2.47% против 2.23% соответственно.

IGLB

1 день
0.18%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-1.39%
1 год
3.77%
3 года*
3.31%
5 лет*
-1.58%
10 лет*
2.47%

IAGG

1 день
0.02%
1 месяц
-1.20%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.21%
3 года*
4.49%
5 лет*
0.98%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF

iShares Core International Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с IGLB:
IGLB с VCLTIGLB с IGEBIGLB с SGOVIGLB с TLTIGLB с SPLBIGLB с LQDIGLB с GTO
Часто сравнивают с IAGG:
IAGG с BNDXIAGG с AGGIAGG с IBNDIAGG с IUSBIAGG с FBIIXIAGG с BWXIAGG с BND

Сравнение комиссий IGLB и IAGG

IGLB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IAGG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IGLB vs. IAGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGLB
Ранг доходности на риск IGLB: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLB: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLB: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLB: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLB: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLB: 2424
Ранг коэф-та Мартина
IAGG
Ранг доходности на риск IAGG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAGG: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAGG: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAGG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAGG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAGG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLB c IAGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGLBIAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.23

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

1.74

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.22

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

1.47

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.85

6.27

-4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGLB vs. IAGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLB на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа IAGG равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLB и IAGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGLBIAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.23

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.22

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.55

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.61

-0.24

Корреляция

Корреляция между IGLB и IAGG составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLB и IAGG

Дивидендная доходность IGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности IAGG в 3.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF		5.29%5.14%5.10%4.59%4.56%3.16%3.22%3.73%4.56%3.94%4.21%4.58%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		3.68%3.08%4.28%3.55%2.27%1.16%1.95%2.82%3.02%1.74%1.56%0.13%

Просадки

Сравнение просадок IGLB и IAGG

Максимальная просадка IGLB за все время составила -34.12%, что больше максимальной просадки IAGG в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLB и IAGG.

Загрузка...

Показатели просадок

IGLBIAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-13.88%

-20.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.41%

-2.32%

-3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.12%

-13.57%

-20.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

-13.88%

-20.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.93%

-1.59%

-13.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-2.87%

-5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

0.55%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLB и IAGG

iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что IGLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGLBIAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

1.47%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.53%

1.91%

+3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

2.62%

+7.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.41%

4.47%

+7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.53%

4.03%

+8.50%