PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGIB с VCLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGIB с VCLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT).

IGIB и VCLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGIB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGIB и VCLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGIB и VCLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.38%9.58%3.49%9.22%-14.00%-1.66%9.64%14.60%-0.71%3.50%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		-0.48%7.18%-1.90%11.17%-25.50%-1.73%13.27%23.89%-7.04%11.70%

Доходность по периодам

С начала года, IGIB показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у VCLT с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции IGIB превзошли акции VCLT по среднегодовой доходности: 3.08% против 2.47% соответственно.

IGIB

1 день
0.07%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.43%
1 год
6.04%
3 года*
5.80%
5 лет*
1.58%
10 лет*
3.08%

VCLT

1 день
0.16%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-1.46%
1 год
3.64%
3 года*
3.12%
5 лет*
-1.70%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IGIB:
IGIB с VCITIGIB с IGSBIGIB с USIGIGIB с LQDIGIB с VGITIGIB с AGGIGIB с BND
Часто сравнивают с VCLT:
VCLT с VCITVCLT с VGLTVCLT с LQDVCLT с IGLBVCLT с SPLBVCLT с SPYVCLT с HYG

Сравнение комиссий IGIB и VCLT

IGIB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IGIB vs. VCLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGIB
Ранг доходности на риск IGIB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VCLT
Ранг доходности на риск VCLT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGIB c VCLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGIBVCLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.36

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

0.54

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.07

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

0.78

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.37

1.80

+5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGIB vs. VCLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGIB на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа VCLT равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGIB и VCLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGIBVCLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.36

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

-0.13

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.19

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.39

+0.31

Корреляция

Корреляция между IGIB и VCLT составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGIB и VCLT

Дивидендная доходность IGIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что меньше доходности VCLT в 5.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.75%4.59%4.41%3.78%3.04%2.52%2.74%3.44%3.41%2.51%2.45%2.51%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		5.64%5.51%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%

Просадки

Сравнение просадок IGIB и VCLT

Максимальная просадка IGIB за все время составила -20.62%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIB и VCLT.

Загрузка...

Показатели просадок

IGIBVCLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.62%

-34.31%

+13.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-5.39%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.62%

-34.31%

+13.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.62%

-34.31%

+13.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-15.60%

+13.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-8.09%

+5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

2.33%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IGIB и VCLT

Текущая волатильность для iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) составляет 2.12%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что IGIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGIBVCLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

3.99%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

5.62%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.83%

10.21%

-5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.55%

12.80%

-6.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.04%

12.84%

-6.80%