Сравнение IGIB с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
IGIB и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGIB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGIB или TLT.
Основные характеристики
| IGIB | TLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.50% | -5.85% |
| Дох-ть за 1 год | 9.51% | 4.54% |
| Дох-ть за 3 года | -0.73% | -12.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.12% | -5.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.56% | -0.34% |
| Коэф-т Шарпа | 1.81 | 0.40 |
| Коэф-т Сортино | 2.69 | 0.65 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.07 |
| Коэф-т Кальмара | 0.79 | 0.13 |
| Коэф-т Мартина | 7.69 | 0.95 |
| Индекс Язвы | 1.34% | 6.17% |
| Дневная вол-ть | 5.68% | 14.79% |
| Макс. просадка | -20.63% | -48.35% |
| Текущая просадка | -4.69% | -41.33% |
Корреляция
Корреляция между IGIB и TLT составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IGIB и TLT
С начала года, IGIB показывает доходность 3.50%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -5.85%. За последние 10 лет акции IGIB превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 2.56% против -0.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGIB и TLT
IGIB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGIB c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGIB и TLT
Дивидендная доходность IGIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности TLT в 4.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIB iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.30% | 3.78% | 3.04% | 2.52% | 2.74% | 3.44% | 3.41% | 2.51% | 2.45% | 2.51% | 2.46% | 2.72% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.08% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок IGIB и TLT
Максимальная просадка IGIB за все время составила -20.63%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIB и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGIB и TLT
Текущая волатильность для iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) составляет 1.70%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что IGIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.