PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGIB с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGIB с TLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

IGIB и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGIB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGIB и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGIB и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.38%9.58%3.49%9.22%-14.00%-1.66%9.64%14.60%-0.71%3.50%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.07%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, IGIB показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции IGIB превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 3.08% против -1.39% соответственно.

IGIB

1 день
0.07%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.43%
1 год
6.04%
3 года*
5.80%
5 лет*
1.58%
10 лет*
3.08%

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.07%
6 месяцев
-1.23%
1 год
-1.44%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-5.87%
10 лет*
-1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с IGIB:
IGIB с VCITIGIB с IGSBIGIB с USIGIGIB с LQDIGIB с VGITIGIB с AGGIGIB с BND
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с BNDTLT с EDV

Сравнение комиссий IGIB и TLT

IGIB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IGIB vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGIB
Ранг доходности на риск IGIB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGIB c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGIBTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

-0.13

+1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

-0.10

+1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

0.99

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

-0.06

+2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.37

-0.13

+7.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGIB vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGIB на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGIB и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGIBTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

-0.13

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

-0.37

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

-0.09

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.26

+0.44

Корреляция

Корреляция между IGIB и TLT составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGIB и TLT

Дивидендная доходность IGIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности TLT в 4.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.75%4.59%4.41%3.78%3.04%2.52%2.74%3.44%3.41%2.51%2.45%2.51%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.53%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок IGIB и TLT

Максимальная просадка IGIB за все время составила -20.62%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIB и TLT.

Загрузка...

Показатели просадок

IGIBTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.62%

-48.35%

+27.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-9.23%

+6.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.62%

-43.70%

+23.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.62%

-48.35%

+27.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-40.23%

+38.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-13.62%

+11.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

4.39%

-3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IGIB и TLT

Текущая волатильность для iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) составляет 2.12%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что IGIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGIBTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

3.71%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

6.61%

-3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.83%

11.40%

-6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.55%

15.88%

-9.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.04%

14.93%

-8.89%