Сравнение IGIB с SPBO
IGIB (iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF) and SPBO (SPDR Portfolio Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - IGIB tracks the ICE BofA 5-10 Year US Corporate Index while SPBO tracks the Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGIB returned 3.00%/yr vs 2.74%/yr for SPBO. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGIB charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for SPBO.
Доходность
Сравнение доходности IGIB и SPBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGIB показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у SPBO с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции IGIB превзошли акции SPBO по среднегодовой доходности: 3.00% против 2.74% соответственно.
IGIB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- 6.29%
- 5 лет*
- 1.29%
- 10 лет*
- 3.00%
SPBO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 5.33%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- 2.74%
Сравнение доходности по годам IGIB и SPBO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.33% | 9.58% | 3.49% | 9.22% | -14.00% | -1.66% | 9.64% | 14.60% | -0.71% | 3.50% |
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 0.91% | 7.83% | 2.59% | 8.80% | -15.68% | -1.57% | 10.17% | 14.70% | -1.79% | 5.47% |
Correlation
The correlation between IGIB and SPBO is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2011 г. | 0.71 |
Over the past year, IGIB and SPBO have become more correlated (0.97) than their long-term average of 0.71, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGIB vs. SPBO — Ранг доходности на риск
IGIB
SPBO
Сравнение IGIB c SPBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGIB) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGIB | SPBO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.87 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 5.77 | -0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGIB и SPBO
Максимальная просадка IGIB за все время составила -20.62%, что меньше максимальной просадки SPBO в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIB и SPBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGIB | SPBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.62% | -22.23% | +1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -2.87% | -0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.05% | -6.41% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.62% | -22.23% | +1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.62% | -22.23% | +1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -0.70% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -4.03% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.93% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGIB и SPBO
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGIB) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что IGIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGIB | SPBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 1.16% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.18% | 3.28% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 4.35% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.57% | 7.18% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.07% | 7.50% | -1.43% |
Сравнение комиссий IGIB и SPBO
IGIB берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SPBO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGIB и SPBO
Дивидендная доходность IGIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что меньше доходности SPBO в 5.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.81% | 4.59% | 4.41% | 3.78% | 3.04% | 2.52% | 2.74% | 3.44% | 3.41% | 2.51% | 2.45% | 2.51% |
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 5.11% | 5.09% | 5.28% | 4.73% | 3.54% | 2.42% | 2.75% | 3.46% | 3.60% | 3.15% | 3.35% | 3.07% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, IGIB and SPBO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IGIB has higher volatility (1.22%) compared to SPBO (1.16%). In terms of maximum drawdown, IGIB dropped -20.62% vs SPBO's -22.23%.
On 10-year performance, IGIB leads with 3.00% vs 2.74% for SPBO. On fees, SPBO is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IGIB has performed better with a 3.00% return vs 2.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPBO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for IGIB.
SPBO has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 4.81% for IGIB.
IGIB tracks ICE BofA 5-10 Year US Corporate Index, while SPBO tracks Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.04% for IGIB and 0.03% for SPBO.
IGIB currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGIB и SPBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор