PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGIB с SPBO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGIB с SPBO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO).

IGIB и SPBO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGIB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. SPBO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 6 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGIB и SPBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGIB и SPBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.38%9.58%3.49%9.22%-14.00%-1.66%9.64%14.60%-0.71%3.50%
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		-0.15%7.83%2.59%8.80%-15.68%-1.57%10.17%14.70%-1.79%5.47%

Доходность по периодам

С начала года, IGIB показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у SPBO с доходностью -0.15%. За последние 10 лет акции IGIB превзошли акции SPBO по среднегодовой доходности: 3.08% против 2.91% соответственно.

IGIB

1 день
0.07%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.43%
1 год
6.04%
3 года*
5.80%
5 лет*
1.58%
10 лет*
3.08%

SPBO

1 день
0.08%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.22%
1 год
5.03%
3 года*
4.98%
5 лет*
0.78%
10 лет*
2.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF

SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IGIB:
IGIB с VCITIGIB с IGSBIGIB с USIGIGIB с LQDIGIB с VGITIGIB с AGGIGIB с BND
Часто сравнивают с SPBO:
SPBO с SPIBSPBO с SPHYSPBO с USHYSPBO с USIGSPBO с BNDSPBO с GIGBSPBO с BSCS

Сравнение комиссий IGIB и SPBO

IGIB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SPBO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IGIB vs. SPBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGIB
Ранг доходности на риск IGIB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SPBO
Ранг доходности на риск SPBO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGIB c SPBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGIBSPBODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.93

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.28

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.79

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.37

5.47

+1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGIB vs. SPBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGIB на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа SPBO равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGIB и SPBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGIBSPBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.93

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.11

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.39

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.47

+0.23

Корреляция

Корреляция между IGIB и SPBO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGIB и SPBO

Дивидендная доходность IGIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что меньше доходности SPBO в 5.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.75%4.59%4.41%3.78%3.04%2.52%2.74%3.44%3.41%2.51%2.45%2.51%
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		5.13%5.09%5.28%4.73%3.54%2.42%2.75%3.46%3.60%3.15%3.35%3.07%

Просадки

Сравнение просадок IGIB и SPBO

Максимальная просадка IGIB за все время составила -20.62%, что меньше максимальной просадки SPBO в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIB и SPBO.

Загрузка...

Показатели просадок

IGIBSPBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.62%

-22.23%

+1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-2.96%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.62%

-22.23%

+1.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.62%

-22.23%

+1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-1.74%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-4.07%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.97%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IGIB и SPBO

iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) имеют волатильность 2.12% и 2.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGIBSPBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

2.23%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

3.07%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.83%

5.44%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.55%

7.18%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.04%

7.49%

-1.45%