PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGIB с JSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGIB с JSI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI).

IGIB и JSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGIB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. JSI - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 8 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IGIB и JSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGIB и JSI

2026 (YTD)202520242023
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.38%9.58%3.49%7.96%
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		0.41%6.46%7.27%3.39%

Доходность по периодам

С начала года, IGIB показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у JSI с доходностью 0.41%.

IGIB

1 день
0.07%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.43%
1 год
6.04%
3 года*
5.80%
5 лет*
1.58%
10 лет*
3.08%

JSI

1 день
0.00%
1 месяц
-0.88%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.73%
1 год
4.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Janus Henderson Securitized Income ETF

Часто сравнивают с IGIB:
IGIB с VCITIGIB с IGSBIGIB с USIGIGIB с LQDIGIB с VGITIGIB с AGGIGIB с BND
Часто сравнивают с JSI:
JSI с EVLNJSI с BSJRJSI с JPIEJSI с AOHYJSI с VEMYJSI с JOJOJSI с UYLD

Сравнение комиссий IGIB и JSI

IGIB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии JSI в 0.50%.

JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IGIB vs. JSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGIB
Ранг доходности на риск IGIB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
JSI
Ранг доходности на риск JSI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGIB c JSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGIBJSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.59

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.15

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

2.06

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.37

8.41

-1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGIB vs. JSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGIB на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JSI равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGIB и JSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGIBJSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.59

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

2.54

-1.85

Корреляция

Корреляция между IGIB и JSI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGIB и JSI

Дивидендная доходность IGIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что меньше доходности JSI в 5.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.75%4.59%4.41%3.78%3.04%2.52%2.74%3.44%3.41%2.51%2.45%2.51%
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		5.82%5.80%6.16%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGIB и JSI

Максимальная просадка IGIB за все время составила -20.62%, что больше максимальной просадки JSI в -2.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIB и JSI.

Загрузка...

Показатели просадок

IGIBJSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.62%

-2.31%

-18.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-2.31%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-1.02%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-0.33%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.57%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IGIB и JSI

iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что IGIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGIBJSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

0.92%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

1.48%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.83%

2.92%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.55%

2.93%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.04%

2.93%

+3.11%