Сравнение IGIB с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IGIB и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGIB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGIB и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGIB и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIB iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF | -0.38% | 9.58% | 3.49% | 9.22% | -14.00% | -1.66% | 9.64% | 14.60% | -0.71% | 3.50% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, IGIB показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции IGIB уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 3.08% против 9.83% соответственно.
IGIB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 6.04%
- 3 года*
- 5.80%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 3.08%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGIB и IWM
IGIB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IGIB vs. IWM — Ранг доходности на риск
IGIB
IWM
Сравнение IGIB c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGIB | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.15 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.70 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.93 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 7.08 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGIB | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.15 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.15 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.43 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.34 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между IGIB и IWM составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGIB и IWM
Дивидендная доходность IGIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIB iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.75% | 4.59% | 4.41% | 3.78% | 3.04% | 2.52% | 2.74% | 3.44% | 3.41% | 2.51% | 2.45% | 2.51% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок IGIB и IWM
Максимальная просадка IGIB за все время составила -20.62%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIB и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGIB | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.62% | -59.05% | +38.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -13.74% | +10.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.62% | -31.91% | +11.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.62% | -41.13% | +20.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -7.33% | +5.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -10.83% | +8.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 3.73% | -2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGIB и IWM
Текущая волатильность для iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) составляет 2.12%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что IGIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGIB | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 7.36% | -5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 14.48% | -11.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83% | 23.18% | -18.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.55% | 22.54% | -15.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.04% | 22.99% | -16.95% |