Сравнение IGIB с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и iShares Gold Trust (IAU).
IGIB и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGIB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGIB и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGIB и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIB iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF | -0.38% | 9.58% | 3.49% | 9.22% | -14.00% | -1.66% | 9.64% | 14.60% | -0.71% | 3.50% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IGIB показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции IGIB уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 3.08% против 14.27% соответственно.
IGIB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 6.04%
- 3 года*
- 5.80%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 3.08%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGIB и IAU
IGIB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IGIB vs. IAU — Ранг доходности на риск
IGIB
IAU
Сравнение IGIB c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGIB | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.90 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 2.33 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 2.72 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 9.95 | -2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGIB | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.90 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 1.26 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.90 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.65 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между IGIB и IAU составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGIB и IAU
Дивидендная доходность IGIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIB iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.75% | 4.59% | 4.41% | 3.78% | 3.04% | 2.52% | 2.74% | 3.44% | 3.41% | 2.51% | 2.45% | 2.51% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGIB и IAU
Максимальная просадка IGIB за все время составила -20.62%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIB и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGIB | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.62% | -45.14% | +24.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -19.18% | +16.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.62% | -20.93% | +0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.62% | -21.82% | +1.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -11.71% | +9.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -15.98% | +13.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 5.23% | -4.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGIB и IAU
Текущая волатильность для iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) составляет 2.12%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IGIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGIB | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 10.44% | -8.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 24.15% | -21.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83% | 27.64% | -22.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.55% | 17.70% | -11.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.04% | 15.83% | -9.79% |