PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGIB с FLOT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGIB с FLOT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT).

IGIB и FLOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGIB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. FLOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 14 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGIB и FLOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGIB и FLOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.38%9.58%3.49%9.22%-14.00%-1.66%9.64%14.60%-0.71%3.50%
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF		0.74%4.91%6.53%6.43%1.28%0.45%0.87%3.97%1.48%1.65%

Доходность по периодам

С начала года, IGIB показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у FLOT с доходностью 0.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGIB имеют среднегодовую доходность 3.08%, а акции FLOT немного отстают с 2.97%.

IGIB

1 день
0.07%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.43%
1 год
6.04%
3 года*
5.80%
5 лет*
1.58%
10 лет*
3.08%

FLOT

1 день
-0.10%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.86%
1 год
4.44%
3 года*
5.87%
5 лет*
4.01%
10 лет*
2.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF

iShares Floating Rate Bond ETF

Часто сравнивают с IGIB:
IGIB с VCITIGIB с IGSBIGIB с USIGIGIB с LQDIGIB с VGITIGIB с AGGIGIB с BND
Часто сравнивают с FLOT:
FLOT с SGOVFLOT с FLTRFLOT с USFRFLOT с FLRNFLOT с FLOA.LFLOT с NEARFLOT с IUSB

Сравнение комиссий IGIB и FLOT

IGIB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FLOT в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IGIB vs. FLOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGIB
Ранг доходности на риск IGIB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FLOT
Ранг доходности на риск FLOT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOT: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGIB c FLOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGIBFLOTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

2.10

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.64

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.95

-0.72

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

2.88

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.37

22.41

-15.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGIB vs. FLOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGIB на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа FLOT равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGIB и FLOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGIBFLOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.10

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

2.27

-2.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.72

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.64

+0.05

Корреляция

Корреляция между IGIB и FLOT составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGIB и FLOT

Дивидендная доходность IGIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности FLOT в 4.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.75%4.59%4.41%3.78%3.04%2.52%2.74%3.44%3.41%2.51%2.45%2.51%
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF		4.68%4.84%5.82%5.66%2.06%0.43%1.25%2.78%2.41%1.46%0.97%0.53%

Просадки

Сравнение просадок IGIB и FLOT

Максимальная просадка IGIB за все время составила -20.62%, что больше максимальной просадки FLOT в -13.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIB и FLOT.

Загрузка...

Показатели просадок

IGIBFLOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.62%

-13.54%

-7.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-1.57%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.62%

-2.36%

-18.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.62%

-13.54%

-7.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-0.16%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-0.21%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.20%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности IGIB и FLOT

iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что IGIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGIBFLOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

0.50%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

0.61%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.83%

2.12%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.55%

1.77%

+4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.04%

4.15%

+1.89%