PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGIB с BSCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGIB с BSCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR).

IGIB и BSCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGIB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. BSCR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGIB и BSCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGIB и BSCR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.38%9.58%3.49%9.22%-14.00%-1.66%9.64%14.60%-0.71%-0.01%
BSCR
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF		0.51%5.77%4.52%6.41%-9.56%-1.72%9.68%14.88%-2.63%0.81%

Доходность по периодам

С начала года, IGIB показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у BSCR с доходностью 0.51%.

IGIB

1 день
0.07%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.43%
1 год
6.04%
3 года*
5.80%
5 лет*
1.58%
10 лет*
3.08%

BSCR

1 день
0.05%
1 месяц
-0.11%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.59%
1 год
4.62%
3 года*
4.86%
5 лет*
1.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IGIB:
IGIB с VCITIGIB с IGSBIGIB с USIGIGIB с LQDIGIB с VGITIGIB с AGGIGIB с BND
Часто сравнивают с BSCR:
BSCR с IBDSBSCR с BUFDBSCR с BSCSBSCR с AGGBSCR с SGOVBSCR с JPIEBSCR с VCSH

Сравнение комиссий IGIB и BSCR

IGIB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BSCR в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BSCR
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IGIB vs. BSCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGIB
Ранг доходности на риск IGIB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BSCR
Ранг доходности на риск BSCR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCR: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGIB c BSCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGIBBSCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

3.14

-1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

4.95

-3.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.80

-0.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

5.68

-3.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.37

29.17

-21.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGIB vs. BSCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGIB на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа BSCR равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGIB и BSCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGIBBSCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

3.14

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.38

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.58

+0.11

Корреляция

Корреляция между IGIB и BSCR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGIB и BSCR

Дивидендная доходность IGIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности BSCR в 4.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.75%4.59%4.41%3.78%3.04%2.52%2.74%3.44%3.41%2.51%2.45%2.51%
BSCR
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF		4.30%4.26%4.27%3.74%2.65%2.12%2.46%3.11%3.35%0.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGIB и BSCR

Максимальная просадка IGIB за все время составила -20.62%, что больше максимальной просадки BSCR в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIB и BSCR.

Загрузка...

Показатели просадок

IGIBBSCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.62%

-17.26%

-3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-0.81%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.62%

-14.87%

-5.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-0.14%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-3.41%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.16%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IGIB и BSCR

iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что IGIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGIBBSCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

0.36%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

0.62%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.83%

1.48%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.55%

4.12%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.04%

5.40%

+0.64%