PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGIB с IEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGIB с IEF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).

IGIB и IEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGIB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGIB и IEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGIB и IEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.38%9.58%3.49%9.22%-14.00%-1.66%9.64%14.60%-0.71%3.50%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		-0.22%8.03%-0.63%3.64%-15.15%-3.33%10.01%8.03%0.99%2.55%

Доходность по периодам

С начала года, IGIB показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у IEF с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции IGIB превзошли акции IEF по среднегодовой доходности: 3.08% против 0.78% соответственно.

IGIB

1 день
0.07%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.43%
1 год
6.04%
3 года*
5.80%
5 лет*
1.58%
10 лет*
3.08%

IEF

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.49%
3 года*
2.22%
5 лет*
-0.78%
10 лет*
0.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с IGIB:
IGIB с VCITIGIB с IGSBIGIB с USIGIGIB с LQDIGIB с VGITIGIB с AGGIGIB с BND
Часто сравнивают с IEF:
IEF с TLTIEF с VGITIEF с LQDIEF с SHYIEF с IEIIEF с BNDIEF с TIP

Сравнение комиссий IGIB и IEF

IGIB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IEF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IGIB vs. IEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGIB
Ранг доходности на риск IGIB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IEF
Ранг доходности на риск IEF: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGIB c IEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGIBIEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.66

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

0.97

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.11

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.20

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.37

2.98

+4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGIB vs. IEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGIB на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа IEF равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGIB и IEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGIBIEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.66

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

-0.10

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.12

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.51

+0.19

Корреляция

Корреляция между IGIB и IEF составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGIB и IEF

Дивидендная доходность IGIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности IEF в 3.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.75%4.59%4.41%3.78%3.04%2.52%2.74%3.44%3.41%2.51%2.45%2.51%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.85%3.77%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%

Просадки

Сравнение просадок IGIB и IEF

Максимальная просадка IGIB за все время составила -20.62%, что меньше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIB и IEF.

Загрузка...

Показатели просадок

IGIBIEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.62%

-23.93%

+3.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-3.22%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.62%

-21.40%

+0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.62%

-23.93%

+3.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-10.96%

+9.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-5.30%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

1.29%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности IGIB и IEF

iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что IGIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGIBIEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

1.91%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

3.22%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.83%

5.35%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.55%

7.70%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.04%

6.63%

-0.59%