PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGHG с USIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGHG с USIG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG).

IGHG и USIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. USIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGHG и USIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGHG и USIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged		0.20%5.65%9.20%11.58%-0.90%0.88%0.61%12.73%-3.96%4.49%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.23%7.86%2.56%8.71%-15.30%-1.34%9.44%13.99%-2.21%5.75%

Доходность по периодам

С начала года, IGHG показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у USIG с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции IGHG превзошли акции USIG по среднегодовой доходности: 4.71% против 2.73% соответственно.

IGHG

1 день
0.34%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.04%
1 год
7.03%
3 года*
8.20%
5 лет*
4.82%
10 лет*
4.71%

USIG

1 день
0.06%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.19%
1 год
4.85%
3 года*
4.95%
5 лет*
0.84%
10 лет*
2.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IGHG:
IGHG с QAIIGHG с LQDHIGHG с IGBHIGHG с HYHGIGHG с FLSPIGHG с OPERIGHG с AGG
Часто сравнивают с USIG:
USIG с IGIBUSIG с USHYUSIG с VTCUSIG с SPBOUSIG с AGGUSIG с DFAPXUSIG с VCIT

Сравнение комиссий IGHG и USIG

IGHG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии USIG в 0.04%.

IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IGHG vs. USIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGHG
Ранг доходности на риск IGHG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGHG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGHG: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGHG: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGHG: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGHG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
USIG
Ранг доходности на риск USIG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGHG c USIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGHGUSIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

0.96

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

1.33

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.18

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

1.83

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.48

5.66

+5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGHG vs. USIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGHG на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа USIG равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGHG и USIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGHGUSIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.96

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.12

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.40

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.53

-0.02

Корреляция

Корреляция между IGHG и USIG составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGHG и USIG

Дивидендная доходность IGHG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности USIG в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged		5.19%5.14%5.06%4.99%3.55%2.50%2.79%3.48%4.13%3.36%3.37%3.65%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		4.70%4.62%4.51%3.94%3.14%2.33%2.82%3.37%3.44%3.03%2.87%3.24%

Просадки

Сравнение просадок IGHG и USIG

Максимальная просадка IGHG за все время составила -25.16%, что больше максимальной просадки USIG в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHG и USIG.

Загрузка...

Показатели просадок

IGHGUSIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.16%

-22.21%

-2.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.30%

-2.79%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.75%

-21.45%

+12.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.16%

-21.45%

-3.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-1.74%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.33%

-3.44%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.90%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IGHG и USIG

Текущая волатильность для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) составляет 1.23%, в то время как у iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что IGHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGHGUSIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

2.10%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

2.89%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

5.05%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.06%

6.83%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.48%

6.82%

+0.66%