Сравнение IGHG с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
IGHG и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGHG и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGHG и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | -0.14% | 5.65% | 9.20% | 11.58% | -0.90% | 0.88% | 0.61% | 12.73% | -3.96% | 4.49% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -13.35% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Доходность по периодам
С начала года, IGHG показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -13.35%. За последние 10 лет акции IGHG уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 4.67% против 29.40% соответственно.
IGHG
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 6.35%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 4.67%
QLD
- 1 день
- 6.72%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- -13.35%
- 6 месяцев
- -11.03%
- 1 год
- 37.53%
- 3 года*
- 35.41%
- 5 лет*
- 15.27%
- 10 лет*
- 29.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGHG и QLD
IGHG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.
Доходность на риск
IGHG vs. QLD — Ранг доходности на риск
IGHG
QLD
Сравнение IGHG c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGHG | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 0.84 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.43 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.20 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 1.49 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.52 | 4.88 | +5.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGHG | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 0.84 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.34 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.66 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.53 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между IGHG и QLD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGHG и QLD
Дивидендная доходность IGHG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 5.18% | 5.14% | 5.06% | 4.99% | 3.55% | 2.50% | 2.79% | 3.48% | 4.13% | 3.36% | 3.37% | 3.65% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок IGHG и QLD
Максимальная просадка IGHG за все время составила -25.16%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHG и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGHG | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.16% | -83.13% | +57.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.30% | -25.13% | +22.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.75% | -63.68% | +54.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.16% | -63.68% | +38.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -20.10% | +19.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -18.30% | +15.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 7.67% | -7.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGHG и QLD
Текущая волатильность для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) составляет 1.20%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 12.96%. Это указывает на то, что IGHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGHG | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 12.96% | -11.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 25.55% | -22.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 44.91% | -40.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.06% | 44.77% | -39.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.48% | 44.47% | -36.99% |