PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGHG с QLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGHG и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGHG и QLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
-0.14%5.65%9.20%11.58%-0.90%0.88%0.61%12.73%-3.96%4.49%
QLD
ProShares Ultra QQQ
-13.35%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Доходность по периодам

С начала года, IGHG показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -13.35%. За последние 10 лет акции IGHG уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 4.67% против 29.40% соответственно.


IGHG

1 день
0.59%
1 месяц
0.46%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.80%
1 год
6.35%
3 года*
8.08%
5 лет*
4.75%
10 лет*
4.67%

QLD

1 день
6.72%
1 месяц
-10.26%
С начала года
-13.35%
6 месяцев
-11.03%
1 год
37.53%
3 года*
35.41%
5 лет*
15.27%
10 лет*
29.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged

ProShares Ultra QQQ

Сравнение комиссий IGHG и QLD

IGHG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.


Доходность на риск

IGHG vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGHG
Ранг доходности на риск IGHG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGHG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGHG: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGHG: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGHG: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGHG: 8888
Ранг коэф-та Мартина

QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGHG c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGHGQLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

0.84

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.43

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

1.49

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.52

4.88

+5.64

IGHG vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGHG на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа QLD равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGHG и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGHGQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.84

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.34

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.66

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.53

-0.02

Корреляция

Корреляция между IGHG и QLD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGHG и QLD

Дивидендная доходность IGHG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности QLD в 0.19%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
5.18%5.14%5.06%4.99%3.55%2.50%2.79%3.48%4.13%3.36%3.37%3.65%
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.19%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Просадки

Сравнение просадок IGHG и QLD

Максимальная просадка IGHG за все время составила -25.16%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHG и QLD.


Загрузка...

Показатели просадок


IGHGQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.16%

-83.13%

+57.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.30%

-25.13%

+22.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.75%

-63.68%

+54.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.16%

-63.68%

+38.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-20.10%

+19.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.33%

-18.30%

+15.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

7.67%

-7.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IGHG и QLD

Текущая волатильность для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) составляет 1.20%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 12.96%. Это указывает на то, что IGHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGHGQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

12.96%

-11.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

25.55%

-22.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31%

44.91%

-40.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.06%

44.77%

-39.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.48%

44.47%

-36.99%