Сравнение IGHG с PFRL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL).
IGHG и PFRL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. PFRL - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 17 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IGHG и PFRL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGHG и PFRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 0.20% | 5.65% | 9.20% | 11.58% | 3.63% |
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | -0.23% | 6.25% | 9.40% | 13.75% | 1.27% |
Доходность по периодам
С начала года, IGHG показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у PFRL с доходностью -0.23%.
IGHG
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 4.71%
PFRL
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGHG и PFRL
IGHG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PFRL в 0.72%.
Доходность на риск
IGHG vs. PFRL — Ранг доходности на риск
IGHG
PFRL
Сравнение IGHG c PFRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGHG | PFRL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 0.67 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 0.81 | +1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.35 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 0.72 | +2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.48 | 6.57 | +4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGHG | PFRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 0.67 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.58 | -1.07 |
Корреляция
Корреляция между IGHG и PFRL составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGHG и PFRL
Дивидендная доходность IGHG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что меньше доходности PFRL в 7.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 5.19% | 5.14% | 5.06% | 4.99% | 3.55% | 2.50% | 2.79% | 3.48% | 4.13% | 3.36% | 3.37% | 3.65% |
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 7.17% | 7.34% | 8.96% | 9.84% | 3.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGHG и PFRL
Максимальная просадка IGHG за все время составила -25.16%, что больше максимальной просадки PFRL в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHG и PFRL.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGHG | PFRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.16% | -8.83% | -16.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.30% | -7.68% | +5.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.50% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -0.46% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 0.86% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGHG и PFRL
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что IGHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGHG | PFRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 0.75% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 1.64% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 8.53% | -4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.06% | 4.96% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.48% | 4.96% | +2.52% |