PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGHG с PFRL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGHG и PFRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGHG и PFRL


2026 (YTD)2025202420232022
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
0.20%5.65%9.20%11.58%3.63%
PFRL
PGIM Floating Rate Income ETF
-0.23%6.25%9.40%13.75%1.27%

Доходность по периодам

С начала года, IGHG показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у PFRL с доходностью -0.23%.


IGHG

1 день
0.34%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.04%
1 год
7.03%
3 года*
8.20%
5 лет*
4.82%
10 лет*
4.71%

PFRL

1 день
0.28%
1 месяц
0.53%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
1.32%
1 год
5.66%
3 года*
8.53%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged

PGIM Floating Rate Income ETF

Сравнение комиссий IGHG и PFRL

IGHG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PFRL в 0.72%.


Доходность на риск

IGHG vs. PFRL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGHG
Ранг доходности на риск IGHG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGHG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGHG: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGHG: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGHG: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGHG: 8888
Ранг коэф-та Мартина

PFRL
Ранг доходности на риск PFRL: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFRL: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFRL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFRL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFRL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFRL: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGHG c PFRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGHGPFRLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

0.67

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

0.81

+1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

0.72

+2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.48

6.57

+4.91

IGHG vs. PFRL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGHG на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа PFRL равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGHG и PFRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGHGPFRLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.67

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.58

-1.07

Корреляция

Корреляция между IGHG и PFRL составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGHG и PFRL

Дивидендная доходность IGHG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что меньше доходности PFRL в 7.17%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
5.19%5.14%5.06%4.99%3.55%2.50%2.79%3.48%4.13%3.36%3.37%3.65%
PFRL
PGIM Floating Rate Income ETF
7.17%7.34%8.96%9.84%3.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGHG и PFRL

Максимальная просадка IGHG за все время составила -25.16%, что больше максимальной просадки PFRL в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHG и PFRL.


Загрузка...

Показатели просадок


IGHGPFRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.16%

-8.83%

-16.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.30%

-7.68%

+5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.50%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.33%

-0.46%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.86%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IGHG и PFRL

ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что IGHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGHGPFRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

0.75%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

1.64%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

8.53%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.06%

4.96%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.48%

4.96%

+2.52%