PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGHG с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGHG с NOBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).

IGHG и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGHG и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGHG и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged		0.20%5.65%9.20%11.58%-0.90%0.88%0.61%12.73%-3.96%4.49%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.32%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Доходность по периодам

С начала года, IGHG показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции IGHG уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: 4.71% против 9.54% соответственно.

IGHG

1 день
0.34%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.04%
1 год
7.03%
3 года*
8.20%
5 лет*
4.82%
10 лет*
4.71%

NOBL

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.79%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.06%
1 год
6.18%
3 года*
7.40%
5 лет*
6.30%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с IGHG:
IGHG с QAIIGHG с LQDHIGHG с IGBHIGHG с HYHGIGHG с FLSPIGHG с OPERIGHG с AGG
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с VIGNOBL с SPYNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Сравнение комиссий IGHG и NOBL

IGHG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии NOBL в 0.35%.

NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged

Доходность на риск

IGHG vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGHG
Ранг доходности на риск IGHG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGHG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGHG: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGHG: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGHG: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGHG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGHG c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGHGNOBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

0.41

+1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

0.70

+1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.09

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

0.54

+2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.48

1.89

+9.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGHG vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGHG на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа NOBL равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGHG и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGHGNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.41

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.44

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.58

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.64

-0.13

Корреляция

Корреляция между IGHG и NOBL составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGHG и NOBL

Дивидендная доходность IGHG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности NOBL в 2.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged		5.19%5.14%5.06%4.99%3.55%2.50%2.79%3.48%4.13%3.36%3.37%3.65%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.14%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Просадки

Сравнение просадок IGHG и NOBL

Максимальная просадка IGHG за все время составила -25.16%, что меньше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHG и NOBL.

Загрузка...

Показатели просадок

IGHGNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.16%

-35.43%

+10.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.30%

-11.20%

+8.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.75%

-17.92%

+9.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.16%

-35.43%

+10.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-7.07%

+6.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.33%

-3.45%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

3.18%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности IGHG и NOBL

Текущая волатильность для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) составляет 1.23%, в то время как у ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что IGHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGHGNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

3.55%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

8.06%

-5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

15.24%

-10.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.06%

14.39%

-9.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.48%

16.59%

-9.11%