Сравнение IGHG с GLDB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB).
IGHG и GLDB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. GLDB - это пассивный фонд от Strategy Shares, который отслеживает доходность Solactive Gold Backed Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 17 мая 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGHG и GLDB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGHG и GLDB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | -0.14% | 0.57% |
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -2.60% | -3.51% |
Доходность по периодам
С начала года, IGHG показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у GLDB с доходностью -2.60%.
IGHG
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 6.35%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 4.67%
GLDB
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- -2.60%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGHG и GLDB
IGHG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GLDB в 0.79%.
Доходность на риск
IGHG vs. GLDB — Ранг доходности на риск
IGHG
GLDB
Сравнение IGHG c GLDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGHG | GLDB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGHG | GLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | -0.31 | +0.82 |
Корреляция
Корреляция между IGHG и GLDB составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGHG и GLDB
Дивидендная доходность IGHG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности GLDB в 0.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 5.18% | 5.14% | 5.06% | 4.99% | 3.55% | 2.50% | 2.79% | 3.48% | 4.13% | 3.36% | 3.37% | 3.65% |
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 0.20% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGHG и GLDB
Максимальная просадка IGHG за все время составила -25.16%, что меньше максимальной просадки GLDB в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHG и GLDB.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGHG | GLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.16% | -27.36% | +2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -22.48% | +21.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -10.62% | +8.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IGHG и GLDB
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGHG | GLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 44.68% | -40.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.06% | 44.68% | -39.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.48% | 44.68% | -37.20% |