Сравнение IGHG с GLDB
IGHG (ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged) and GLDB (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) are both exchange-traded funds - IGHG is a Corporate Bonds fund tracking the Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index, while GLDB is a Nontraditional Bonds fund tracking the Solactive Gold Backed Bond Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. IGHG charges 0.30%/yr vs 0.79%/yr for GLDB.
Доходность
Сравнение доходности IGHG и GLDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGHG показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у GLDB с доходностью -7.90%.
IGHG
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 4.72%
GLDB
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- -7.90%
- 6 месяцев
- -6.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGHG и GLDB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 2.17% | 0.57% |
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -7.90% | -3.51% |
Correlation
The correlation between IGHG and GLDB is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGHG vs. GLDB — Ранг доходности на риск
IGHG
GLDB
Сравнение IGHG c GLDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGHG | GLDB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGHG | GLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | -0.45 | +0.98 |
Просадки
Сравнение просадок IGHG и GLDB
Максимальная просадка IGHG за все время составила -25.16%, что меньше максимальной просадки GLDB в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHG и GLDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGHG | GLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.16% | -27.36% | +2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -26.71% | +26.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -13.44% | +11.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IGHG и GLDB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGHG | GLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 39.96% | -36.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.02% | 39.96% | -34.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.46% | 39.96% | -32.50% |
Сравнение комиссий IGHG и GLDB
IGHG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GLDB в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGHG и GLDB
Дивидендная доходность IGHG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности GLDB в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 0.21% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 5.11% | 5.14% | 5.06% | 4.99% | 3.55% | 2.50% | 2.79% | 3.48% | 4.13% | 3.36% | 3.37% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
IGHG and GLDB have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGHG is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGHG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.79% for GLDB.
IGHG has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 0.21% for GLDB.
IGHG is categorized as Corporate Bonds, while GLDB is Nontraditional Bonds. IGHG tracks Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index, while GLDB tracks Solactive Gold Backed Bond Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and Strategy Shares. Their fees differ too: 0.30% for IGHG and 0.79% for GLDB.
Подберите оптимальное распределение для IGHG и GLDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор