Сравнение IGHAX с VGPMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).
IGHAX управляется Voya. Фонд был запущен 27 янв. 2008 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности IGHAX и VGPMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGHAX и VGPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHAX Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio | 1.33% | 18.30% | 10.40% | 6.16% | -5.34% | 20.25% | -1.30% | 20.96% | -9.26% | 23.11% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 7.85% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
Доходность по периодам
С начала года, IGHAX показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции IGHAX уступали акциям VGPMX по среднегодовой доходности: 8.60% против 12.75% соответственно.
IGHAX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- 8.60%
VGPMX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 61.74%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGHAX и VGPMX
IGHAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.
Доходность на риск
IGHAX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск
IGHAX
VGPMX
Сравнение IGHAX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGHAX | VGPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 3.21 | -2.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 3.80 | -2.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.61 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 4.79 | -3.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 19.71 | -13.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGHAX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 3.21 | -2.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 1.14 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.25 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между IGHAX и VGPMX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGHAX и VGPMX
Дивидендная доходность IGHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.28%, что больше доходности VGPMX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHAX Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio | 13.28% | 14.04% | 3.97% | 5.81% | 5.72% | 1.94% | 1.86% | 7.01% | 4.26% | 1.69% | 2.23% | 0.00% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.62% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок IGHAX и VGPMX
Максимальная просадка IGHAX за все время составила -59.27%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHAX и VGPMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGHAX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.27% | -78.85% | +19.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -12.80% | +3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.36% | -22.71% | +5.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.05% | -54.59% | +19.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -7.89% | +3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -34.68% | +24.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 3.11% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGHAX и VGPMX
Текущая волатильность для Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) составляет 3.74%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что IGHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGHAX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 8.37% | -4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.87% | 13.47% | -6.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.34% | 19.47% | -5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.43% | 17.21% | -4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.75% | 21.67% | -6.92% |