PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGHAX с MVGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGHAX с MVGIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX).

IGHAX управляется Voya. Фонд был запущен 27 янв. 2008 г.. MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности IGHAX и MVGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGHAX и MVGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGHAX
Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio		-0.33%18.30%10.40%6.16%-5.34%20.25%-1.30%20.96%-9.26%23.11%
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		0.12%16.30%12.64%13.71%-8.21%16.84%5.47%20.59%-2.40%18.49%

Доходность по периодам

С начала года, IGHAX показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у MVGIX с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции IGHAX уступали акциям MVGIX по среднегодовой доходности: 8.42% против 9.14% соответственно.

IGHAX

1 день
0.42%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
1.10%
1 год
9.03%
3 года*
11.59%
5 лет*
8.23%
10 лет*
8.42%

MVGIX

1 день
1.58%
1 месяц
-6.33%
С начала года
0.12%
6 месяцев
1.84%
1 год
12.29%
3 года*
12.77%
5 лет*
9.09%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio

MFS Low Volatility Global Equity Fund

Часто сравнивают с IGHAX:
IGHAX с VGTIGHAX с IIBAXIGHAX с IEDAXIGHAX с IEOSXIGHAX с UCEQXIGHAX с VYMSXIGHAX с IIRLX
Часто сравнивают с MVGIX:
MVGIX с RPGEXMVGIX с CSUAXMVGIX с APFDXMVGIX с CWGIXMVGIX с MEGIMVGIX с PORTXMVGIX с NALFX

Сравнение комиссий IGHAX и MVGIX

IGHAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии MVGIX в 0.74%.

IGHAX
Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund

Доходность на риск

IGHAX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGHAX
Ранг доходности на риск IGHAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGHAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGHAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGHAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGHAX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGHAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
MVGIX
Ранг доходности на риск MVGIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVGIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVGIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVGIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVGIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGHAX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGHAXMVGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.18

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.64

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.48

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

6.28

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGHAX vs. MVGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGHAX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа MVGIX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGHAX и MVGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGHAXMVGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.18

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.87

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.74

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.73

-0.47

Корреляция

Корреляция между IGHAX и MVGIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGHAX и MVGIX

Дивидендная доходность IGHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.09%, что больше доходности MVGIX в 10.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGHAX
Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio		13.50%14.04%3.97%5.81%5.72%1.94%1.86%7.01%4.26%1.69%2.23%0.00%
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		10.93%10.94%7.84%1.88%3.98%9.43%1.55%2.79%4.98%1.95%1.60%1.94%

Просадки

Сравнение просадок IGHAX и MVGIX

Максимальная просадка IGHAX за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHAX и MVGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IGHAXMVGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-30.19%

-29.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-8.65%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.36%

-18.01%

+0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.05%

-30.19%

-4.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.33%

-6.99%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-2.89%

-7.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.04%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IGHAX и MVGIX

Текущая волатильность для Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) составляет 3.18%, в то время как у MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что IGHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGHAXMVGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

3.77%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

5.94%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.27%

10.60%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.41%

10.54%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

12.39%

+2.35%