Сравнение IGHAX с LEXCX

С начала года, IGHAX показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у LEXCX с доходностью 15.63%. За последние 10 лет акции IGHAX уступали акциям LEXCX по среднегодовой доходности: 8.60% против 11.90% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IGHAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии LEXCX в 0.52%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IGHAX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LEXCX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGHAX и LEXCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IGHAX и LEXCX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность IGHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.28%, что больше доходности LEXCX в 1.43%

Максимальная просадка IGHAX за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHAX и LEXCX.

Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что IGHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.