Сравнение IGHAX с IRLNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX).
IGHAX управляется Voya. Фонд был запущен 27 янв. 2008 г.. IRLNX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IGHAX и IRLNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGHAX и IRLNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHAX Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio | 1.33% | 18.30% | 10.40% | 6.16% | -5.34% | 20.25% | -1.30% | 20.96% | -9.26% | 23.11% |
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | -9.33% | 18.20% | 34.60% | 46.01% | -30.06% | 30.63% | 38.32% | 35.61% | -2.02% | 31.27% |
Доходность по периодам
С начала года, IGHAX показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у IRLNX с доходностью -9.33%. За последние 10 лет акции IGHAX уступали акциям IRLNX по среднегодовой доходности: 8.60% против 17.15% соответственно.
IGHAX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- 8.60%
IRLNX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -9.33%
- 6 месяцев
- -8.82%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 17.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGHAX и IRLNX
IGHAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии IRLNX в 0.43%.
Доходность на риск
IGHAX vs. IRLNX — Ранг доходности на риск
IGHAX
IRLNX
Сравнение IGHAX c IRLNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGHAX | IRLNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.88 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.48 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.17 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 0.53 | +6.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGHAX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.88 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.63 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.82 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.87 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между IGHAX и IRLNX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGHAX и IRLNX
Дивидендная доходность IGHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.28%, что больше доходности IRLNX в 10.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHAX Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio | 13.28% | 14.04% | 3.97% | 5.81% | 5.72% | 1.94% | 1.86% | 7.01% | 4.26% | 1.69% | 2.23% | 0.00% |
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | 10.52% | 9.54% | 3.55% | 4.60% | 11.22% | 0.83% | 4.18% | 4.95% | 3.70% | 0.99% | 1.23% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок IGHAX и IRLNX
Максимальная просадка IGHAX за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки IRLNX в -32.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHAX и IRLNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGHAX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.27% | -32.90% | -26.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -16.64% | +6.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.36% | -32.90% | +15.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.05% | -32.90% | -2.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -12.78% | +8.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -4.75% | -5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 7.40% | -5.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGHAX и IRLNX
Текущая волатильность для Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) составляет 3.74%, в то время как у Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что IGHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGHAX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 6.71% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.87% | 12.25% | -5.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.34% | 23.62% | -9.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.43% | 21.94% | -9.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.75% | 21.35% | -6.60% |