Сравнение IGHAX с INGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX).
IGHAX управляется Voya. Фонд был запущен 27 янв. 2008 г.. INGIX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IGHAX и INGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGHAX и INGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHAX Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio | -0.33% | 18.30% | 10.40% | 6.16% | -5.34% | 20.25% | -1.30% | 20.96% | -9.26% | 23.11% |
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | -4.42% | 15.88% | 24.71% | 26.04% | -18.40% | 28.33% | 18.07% | 31.15% | -4.62% | 21.49% |
Доходность по периодам
С начала года, IGHAX показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у INGIX с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции IGHAX уступали акциям INGIX по среднегодовой доходности: 8.42% против 13.62% соответственно.
IGHAX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 11.59%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 8.42%
INGIX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -3.64%
- 1 год
- 15.37%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGHAX и INGIX
IGHAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии INGIX в 0.27%.
Доходность на риск
IGHAX vs. INGIX — Ранг доходности на риск
IGHAX
INGIX
Сравнение IGHAX c INGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGHAX | INGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.90 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.46 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 0.33 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 1.23 | +4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGHAX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.90 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.67 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.76 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.44 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между IGHAX и INGIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGHAX и INGIX
Дивидендная доходность IGHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.09%, что больше доходности INGIX в 11.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHAX Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio | 13.50% | 14.04% | 3.97% | 5.81% | 5.72% | 1.94% | 1.86% | 7.01% | 4.26% | 1.69% | 2.23% | 0.00% |
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | 11.15% | 10.66% | 9.12% | 11.02% | 12.95% | 10.29% | 5.21% | 6.82% | 8.29% | 6.30% | 7.74% | 11.51% |
Просадки
Сравнение просадок IGHAX и INGIX
Максимальная просадка IGHAX за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки INGIX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHAX и INGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGHAX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.27% | -55.38% | -3.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -12.10% | +2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.36% | -24.69% | +7.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.05% | -33.84% | -1.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.33% | -6.89% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -8.22% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 5.01% | -2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGHAX и INGIX
Текущая волатильность для Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) составляет 3.18%, в то время как у Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что IGHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGHAX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 5.36% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.68% | 9.57% | -2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 19.95% | -5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.41% | 17.28% | -4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.74% | 18.23% | -3.49% |