PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGHAX с IFTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGHAX с IFTIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGHAX (Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio) and IFTIX (Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio) are both mutual funds - IGHAX is a Global Equities fund managed by Voya, while IFTIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, IGHAX returned 8.71%/yr vs 8.60%/yr for IFTIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IGHAX charges 1.10%/yr vs 0.72%/yr for IFTIX.

Доходность

Сравнение доходности IGHAX и IFTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGHAX показывает доходность 4.98%, что значительно ниже, чем у IFTIX с доходностью 6.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGHAX имеют среднегодовую доходность 8.71%, а акции IFTIX немного отстают с 8.60%.

IGHAX

1 день
-0.57%
1 месяц
0.06%
С начала года
4.98%
6 месяцев
5.86%
1 год
11.93%
3 года*
13.94%
5 лет*
7.85%
10 лет*
8.71%

IFTIX

1 день
-0.68%
1 месяц
-0.59%
С начала года
6.11%
6 месяцев
9.00%
1 год
17.37%
3 года*
19.26%
5 лет*
10.42%
10 лет*
8.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGHAX и IFTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGHAX
Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio		4.98%18.30%10.40%6.16%-5.34%20.25%-1.30%20.96%-9.26%23.11%
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio		6.11%37.73%7.31%14.73%-8.89%12.10%-0.52%16.67%-14.95%22.34%

Correlation

The correlation between IGHAX and IFTIX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2008 г.

0.90

The correlation between IGHAX and IFTIX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio

Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio

Часто сравнивают с IGHAX:
IGHAX с VGTIGHAX с IIBAXIGHAX с IRVIXIGHAX с IIRLXIGHAX с UCEQXIGHAX с IEDAXIGHAX с VYMSX
Часто сравнивают с IFTIX:
IFTIX с FMIJXIFTIX с INGIXIFTIX с IRVIXIFTIX с IGAIFTIX с IPHYXIFTIX с IBGIXIFTIX с IIBAX

Доходность на риск

IGHAX vs. IFTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGHAX
Ранг доходности на риск IGHAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGHAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGHAX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGHAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGHAX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGHAX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
IFTIX
Ранг доходности на риск IFTIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFTIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFTIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFTIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFTIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFTIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGHAX c IFTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGHAXIFTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.62

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.30

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

2.33

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.12

7.77

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGHAX vs. IFTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGHAX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IFTIX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGHAX и IFTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGHAXIFTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.62

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.80

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.59

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.31

-0.04

Просадки

Сравнение просадок IGHAX и IFTIX

Максимальная просадка IGHAX за все время составила -59.27%, примерно равная максимальной просадке IFTIX в -57.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHAX и IFTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGHAXIFTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-57.91%

-1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.72%

-8.44%

+1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.75%

-10.20%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.36%

-25.56%

+8.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.05%

-37.08%

+2.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-3.60%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.04%

-11.55%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

2.41%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности IGHAX и IFTIX

Текущая волатильность для Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) составляет 2.89%, в то время как у Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что IGHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGHAXIFTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

3.70%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.59%

9.36%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.38%

12.16%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.43%

13.48%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

14.92%

-0.19%

Сравнение комиссий IGHAX и IFTIX

IGHAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии IFTIX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGHAX и IFTIX

Дивидендная доходность IGHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.46%, что меньше доходности IFTIX в 43.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio		43.62%5.45%4.88%4.42%4.87%2.41%17.71%10.80%2.45%1.89%3.45%4.29%
IGHAX
Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio		9.46%14.04%3.97%5.81%5.72%1.94%1.86%7.01%4.26%1.69%2.23%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IGHAX and IFTIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFTIX has higher volatility (3.70%) compared to IGHAX (2.89%). In terms of maximum drawdown, IGHAX dropped -59.27% vs IFTIX's -57.91%.

IFTIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGHAX и IFTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор