PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGHAX с IFTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGHAX с IFTIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX).

IGHAX управляется Voya. Фонд был запущен 27 янв. 2008 г.. IFTIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности IGHAX и IFTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGHAX и IFTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGHAX
Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio		-0.33%18.30%10.40%6.16%-5.34%20.25%-1.30%20.96%-9.26%23.11%
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio		4.23%37.73%7.31%14.73%-8.89%12.10%-0.52%16.67%-14.95%22.34%

Доходность по периодам

С начала года, IGHAX показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у IFTIX с доходностью 4.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGHAX имеют среднегодовую доходность 8.42%, а акции IFTIX немного впереди с 8.77%.

IGHAX

1 день
0.42%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
1.10%
1 год
9.03%
3 года*
11.59%
5 лет*
8.23%
10 лет*
8.42%

IFTIX

1 день
2.25%
1 месяц
-3.65%
С начала года
4.23%
6 месяцев
8.85%
1 год
25.41%
3 года*
18.97%
5 лет*
11.19%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio

Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio

Часто сравнивают с IGHAX:
IGHAX с VGTIGHAX с IIBAXIGHAX с IEDAXIGHAX с IEOSXIGHAX с UCEQXIGHAX с VYMSXIGHAX с IIRLX
Часто сравнивают с IFTIX:
IFTIX с FMIJXIFTIX с IBGIXIFTIX с INGIXIFTIX с IGAIFTIX с IIBAXIFTIX с IEDAXIFTIX с IRVIX

Сравнение комиссий IGHAX и IFTIX

IGHAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии IFTIX в 0.72%.

IGHAX
Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio

Доходность на риск

IGHAX vs. IFTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGHAX
Ранг доходности на риск IGHAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGHAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGHAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGHAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGHAX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGHAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
IFTIX
Ранг доходности на риск IFTIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFTIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFTIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFTIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFTIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFTIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGHAX c IFTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGHAXIFTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.98

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.60

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.40

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

3.19

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

13.12

-7.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGHAX vs. IFTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGHAX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа IFTIX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGHAX и IFTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGHAXIFTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.98

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.86

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.60

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.31

-0.05

Корреляция

Корреляция между IGHAX и IFTIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGHAX и IFTIX

Дивидендная доходность IGHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.09%, что меньше доходности IFTIX в 44.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGHAX
Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio		13.50%14.04%3.97%5.81%5.72%1.94%1.86%7.01%4.26%1.69%2.23%0.00%
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio		44.41%5.45%4.88%4.42%4.87%2.41%17.71%10.80%2.45%1.89%3.45%4.29%

Просадки

Сравнение просадок IGHAX и IFTIX

Максимальная просадка IGHAX за все время составила -59.27%, примерно равная максимальной просадке IFTIX в -57.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHAX и IFTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IGHAXIFTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-57.91%

-1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-9.04%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.36%

-25.56%

+8.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.05%

-37.08%

+2.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.33%

-5.31%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-11.63%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.48%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IGHAX и IFTIX

Текущая волатильность для Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) составляет 3.18%, в то время как у Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что IGHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGHAXIFTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

5.80%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

8.85%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.27%

14.97%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.41%

13.41%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

14.94%

-0.20%