Сравнение IGF с XAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR).
IGF и XAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGF и XAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGF и XAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 9.55% | 21.31% | 14.81% | 6.14% | -1.26% | 11.57% | -6.50% | 25.82% | -9.95% | 19.31% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 7.80% | 46.15% | 23.32% | 23.79% | -5.02% | 2.31% | 6.18% | 39.33% | -4.58% | 33.00% |
Доходность по периодам
С начала года, IGF показывает доходность 9.55%, что значительно выше, чем у XAR с доходностью 7.80%. За последние 10 лет акции IGF уступали акциям XAR по среднегодовой доходности: 8.84% против 18.34% соответственно.
IGF
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 9.55%
- 6 месяцев
- 11.40%
- 1 год
- 26.48%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 8.84%
XAR
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- 7.80%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 61.14%
- 3 года*
- 31.26%
- 5 лет*
- 16.10%
- 10 лет*
- 18.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGF и XAR
IGF берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XAR в 0.35%.
Доходность на риск
IGF vs. XAR — Ранг доходности на риск
IGF
XAR
Сравнение IGF c XAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGF | XAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 2.17 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 2.84 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.36 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 3.62 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.49 | 12.65 | +2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGF | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 2.17 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.71 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.76 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.84 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между IGF и XAR составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGF и XAR
Дивидендная доходность IGF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности XAR в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 2.94% | 3.23% | 3.21% | 3.36% | 2.67% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 3.52% | 2.95% | 2.98% | 3.25% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.34% | 0.40% | 0.66% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% |
Просадки
Сравнение просадок IGF и XAR
Максимальная просадка IGF за все время составила -58.33%, что больше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGF и XAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGF | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.33% | -46.37% | -11.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -17.22% | +8.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.83% | -32.40% | +11.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.11% | -46.37% | +4.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -11.16% | +8.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.95% | -6.76% | -5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 4.93% | -3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGF и XAR
Текущая волатильность для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) составляет 3.90%, в то время как у SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) волатильность равна 10.57%. Это указывает на то, что IGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGF | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 10.57% | -6.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.33% | 21.39% | -14.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.73% | 28.34% | -15.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.89% | 22.93% | -9.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.80% | 24.35% | -7.55% |