Сравнение IGF с ROKT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT).
IGF и ROKT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. ROKT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Final Frontiers Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGF и ROKT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGF и ROKT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 9.55% | 21.31% | 14.81% | 6.14% | -1.26% | 11.57% | -6.50% | 25.82% | -2.41% |
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 20.37% | 50.56% | 27.89% | 14.41% | -0.81% | 4.63% | 7.99% | 40.90% | -13.20% |
Доходность по периодам
С начала года, IGF показывает доходность 9.55%, что значительно ниже, чем у ROKT с доходностью 20.37%.
IGF
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 9.55%
- 6 месяцев
- 11.40%
- 1 год
- 26.48%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 8.84%
ROKT
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 20.37%
- 6 месяцев
- 33.50%
- 1 год
- 92.60%
- 3 года*
- 36.67%
- 5 лет*
- 21.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGF и ROKT
IGF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ROKT в 0.45%.
Доходность на риск
IGF vs. ROKT — Ранг доходности на риск
IGF
ROKT
Сравнение IGF c ROKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGF | ROKT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 3.17 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 3.82 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.52 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 6.94 | -3.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.49 | 26.49 | -11.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGF | ROKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 3.17 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.96 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.77 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между IGF и ROKT составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGF и ROKT
Дивидендная доходность IGF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности ROKT в 0.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 2.94% | 3.23% | 3.21% | 3.36% | 2.67% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 3.52% | 2.95% | 2.98% | 3.25% |
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 0.33% | 0.41% | 0.57% | 0.62% | 0.54% | 1.79% | 0.48% | 0.74% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGF и ROKT
Максимальная просадка IGF за все время составила -58.33%, что больше максимальной просадки ROKT в -43.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGF и ROKT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGF | ROKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.33% | -43.16% | -15.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -13.36% | +4.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.83% | -23.46% | +2.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -4.77% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.95% | -6.86% | -5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 3.50% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGF и ROKT
Текущая волатильность для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) составляет 3.90%, в то время как у SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) волатильность равна 10.90%. Это указывает на то, что IGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGF | ROKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 10.90% | -7.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.33% | 22.79% | -15.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.73% | 29.33% | -16.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.89% | 21.91% | -8.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.80% | 24.80% | -8.00% |