PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGF с PSCI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGF и PSCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGF и PSCI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGF
iShares Global Infrastructure ETF
9.19%21.31%14.81%6.14%-1.26%11.57%-6.50%25.82%-9.95%19.31%
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF
3.18%13.50%16.68%31.64%-9.02%24.44%12.02%29.80%-13.20%17.52%

Доходность по периодам

С начала года, IGF показывает доходность 9.19%, что значительно выше, чем у PSCI с доходностью 3.18%. За последние 10 лет акции IGF уступали акциям PSCI по среднегодовой доходности: 8.80% против 14.09% соответственно.


IGF

1 день
0.80%
1 месяц
-3.42%
С начала года
9.19%
6 месяцев
11.40%
1 год
26.64%
3 года*
15.76%
5 лет*
11.38%
10 лет*
8.80%

PSCI

1 день
3.38%
1 месяц
-8.15%
С начала года
3.18%
6 месяцев
4.82%
1 год
32.24%
3 года*
18.66%
5 лет*
11.38%
10 лет*
14.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Infrastructure ETF

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF

Сравнение комиссий IGF и PSCI

IGF берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии PSCI в 0.29%.


Доходность на риск

IGF vs. PSCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGF
Ранг доходности на риск IGF: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 9595
Ранг коэф-та Мартина

PSCI
Ранг доходности на риск PSCI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGF c PSCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGFPSCIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

1.28

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

1.94

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.25

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

2.13

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.62

6.98

+8.64

IGF vs. PSCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGF на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа PSCI равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGF и PSCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGFPSCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.28

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.50

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.56

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.54

-0.30

Корреляция

Корреляция между IGF и PSCI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGF и PSCI

Дивидендная доходность IGF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности PSCI в 1.54%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGF
iShares Global Infrastructure ETF
2.95%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF
1.54%1.56%0.65%0.72%0.87%0.69%0.59%0.64%0.67%0.71%0.74%1.02%

Просадки

Сравнение просадок IGF и PSCI

Максимальная просадка IGF за все время составила -58.33%, что больше максимальной просадки PSCI в -45.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGF и PSCI.


Загрузка...

Показатели просадок


IGFPSCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.33%

-45.55%

-12.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-14.88%

+6.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.83%

-29.36%

+8.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.11%

-45.55%

+3.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-11.91%

+8.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

-6.94%

-5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

4.54%

-2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности IGF и PSCI

Текущая волатильность для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) составляет 4.25%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) волатильность равна 8.07%. Это указывает на то, что IGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGFPSCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

8.07%

-3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.33%

15.47%

-8.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

25.26%

-12.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

22.98%

-9.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

25.16%

-8.35%