PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGF с PRN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGF и PRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGF и PRN


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGF
iShares Global Infrastructure ETF
9.19%21.31%14.81%6.14%-1.26%11.57%-6.50%25.82%-9.95%19.31%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF
11.43%13.74%30.35%37.96%-25.09%25.21%36.39%34.52%-16.19%22.82%

Доходность по периодам

С начала года, IGF показывает доходность 9.19%, что значительно ниже, чем у PRN с доходностью 11.43%. За последние 10 лет акции IGF уступали акциям PRN по среднегодовой доходности: 8.80% против 16.07% соответственно.


IGF

1 день
0.80%
1 месяц
-3.42%
С начала года
9.19%
6 месяцев
11.40%
1 год
26.64%
3 года*
15.76%
5 лет*
11.38%
10 лет*
8.80%

PRN

1 день
4.68%
1 месяц
-6.37%
С начала года
11.43%
6 месяцев
12.60%
1 год
41.50%
3 года*
27.45%
5 лет*
13.99%
10 лет*
16.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Infrastructure ETF

Invesco DWA Industrials Momentum ETF

Сравнение комиссий IGF и PRN

IGF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PRN в 0.60%.


Доходность на риск

IGF vs. PRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGF
Ранг доходности на риск IGF: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 9595
Ранг коэф-та Мартина

PRN
Ранг доходности на риск PRN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGF c PRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGFPRNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

1.44

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

1.94

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.26

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

2.93

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.62

9.21

+6.42

IGF vs. PRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGF на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа PRN равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGF и PRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGFPRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.44

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.57

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.68

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.47

-0.23

Корреляция

Корреляция между IGF и PRN составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGF и PRN

Дивидендная доходность IGF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности PRN в 0.15%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGF
iShares Global Infrastructure ETF
2.95%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF
0.15%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%

Просадки

Сравнение просадок IGF и PRN

Максимальная просадка IGF за все время составила -58.33%, примерно равная максимальной просадке PRN в -59.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGF и PRN.


Загрузка...

Показатели просадок


IGFPRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.33%

-59.88%

+1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-14.15%

+5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.83%

-34.84%

+14.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.11%

-36.27%

-5.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-9.19%

+5.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

-10.92%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

4.50%

-2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности IGF и PRN

Текущая волатильность для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) составляет 4.25%, в то время как у Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что IGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGFPRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

11.84%

-7.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.33%

23.05%

-15.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

29.04%

-16.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

24.60%

-10.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

23.78%

-6.97%