PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGF с KEAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGF с KEAT

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и Keating Active ETF (KEAT).

IGF и KEAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. KEAT - это активно управляемый фонд от Keating. Фонд был запущен 27 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IGF и KEAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и Keating Active ETF (KEAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, IGF показывает доходность 10.30%, что значительно ниже, чем у KEAT с доходностью 12.72%.

IGF

1 день
0.68%
1 месяц
0.56%
С начала года
10.30%
6 месяцев
11.64%
1 год
34.55%
3 года*
16.04%
5 лет*
11.60%
10 лет*
8.98%

KEAT

1 день
0.72%
1 месяц
0.50%
С начала года
12.72%
6 месяцев
16.59%
1 год
37.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGF и KEAT

2026 (YTD)20252024
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		10.30%21.31%13.41%
KEAT
Keating Active ETF		12.72%22.76%2.41%

Корреляция

Корреляция между IGF и KEAT составляет 0.60 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий IGF и KEAT

IGF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии KEAT в 0.85%.

KEAT
Keating Active ETF
IGF
iShares Global Infrastructure ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Infrastructure ETF

Keating Active ETF

Часто сравнивают с IGF:
IGF с IFRAIGF с GIIIGF с NFRAIGF с SPYIGF с GLIFXIGF с VPUIGF с XLU
Часто сравнивают с KEAT:
KEAT с VASGXKEAT с SGRTKEAT с FEGEKEAT с SLVOKEAT с VTVKEAT с QQQKEAT с VOO

Доходность на риск

IGF vs. KEAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGF
Ранг доходности на риск IGF: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
KEAT
Ранг доходности на риск KEAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEAT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEAT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEAT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEAT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGF c KEAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и Keating Active ETF (KEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGFKEATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

2.56

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

3.29

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.49

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

4.18

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.60

17.37

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGF vs. KEAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGF на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KEAT равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGF и KEAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGFKEATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.56

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.83

-1.59

Просадки

Сравнение просадок IGF и KEAT

Максимальная просадка IGF за все время составила -58.33%, что больше максимальной просадки KEAT в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGF и KEAT.

Загрузка...

Показатели просадок

IGFKEATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.33%

-7.45%

-50.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.87%

-6.04%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-2.76%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-1.38%

-10.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.78%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IGF и KEAT

iShares Global Infrastructure ETF (IGF) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Keating Active ETF (KEAT) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что IGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGFKEATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

3.07%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.35%

8.67%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.74%

12.07%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

10.39%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

10.39%

+6.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGF и KEAT

Дивидендная доходность IGF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности KEAT в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		2.92%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%
KEAT
Keating Active ETF		2.36%2.48%1.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%