PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGF с GRID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGF с GRID

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IGF (iShares Global Infrastructure ETF) and GRID (First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index) are both exchange-traded funds - IGF is a Industrials Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure Index, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGF returned 8.29%/yr vs 19.76%/yr for GRID. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGF charges 0.39%/yr vs 0.70%/yr for GRID.

Доходность

Сравнение доходности IGF и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGF показывает доходность 8.05%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 28.91%. За последние 10 лет акции IGF уступали акциям GRID по среднегодовой доходности: 8.29% против 19.76% соответственно.

IGF

1 день
-0.57%
1 месяц
-1.85%
С начала года
8.05%
6 месяцев
7.91%
1 год
15.30%
3 года*
15.91%
5 лет*
10.15%
10 лет*
8.29%

GRID

1 день
-0.17%
1 месяц
3.85%
С начала года
28.91%
6 месяцев
29.60%
1 год
51.55%
3 года*
26.27%
5 лет*
17.84%
10 лет*
19.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGF и GRID

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		8.05%21.31%14.81%6.14%-1.26%11.57%-6.50%25.82%-9.95%19.31%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		28.91%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%27.44%

Correlation

The correlation between IGF and GRID is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г.

0.62

The correlation between IGF and GRID shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IGF и GRID

Секторы
IGF
GRID

Коммунальные услуги

41.1%
20.4%

Промышленность

38.8%
65.2%

Энергетика

20.1%

-

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

11.0%

Коммунальные услуги

IGF
41.1%
GRID
20.4%

Промышленность

IGF
38.8%
GRID
65.2%

Энергетика

IGF
20.1%
GRID

-

Недвижимость

IGF
0.1%
GRID

-

Сырьевые материалы

IGF

-

GRID
0.0%

Коммуникационные услуги

IGF

-

GRID

-

Потребительский циклический сектор

IGF

-

GRID
3.5%

Потребительский защитный сектор

IGF

-

GRID

-

Финансовые услуги

IGF

-

GRID

-

Здравоохранение

IGF

-

GRID

-

Технологии

IGF

-

GRID
11.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Infrastructure ETF

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index

Часто сравнивают с IGF:
IGF с IFRAIGF с GIIIGF с NFRAIGF с SPYIGF с GLIFXIGF с VPUIGF с XLU
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с POWRGRID с VOLTGRID с QCLN

Доходность на риск

IGF vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGF
Ранг доходности на риск IGF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 4848
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGF c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGFGRIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.67

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
3.50

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.45

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

4.42

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.05

16.72

-8.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGF vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGF на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа GRID равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGF и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGFGRIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.67

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.85

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.87

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.57

-0.34

Просадки

Сравнение просадок IGF и GRID

Максимальная просадка IGF за все время составила -58.33%, что больше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGF и GRID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGFGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.33%

-40.56%

-17.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.87%

-11.73%

+5.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-20.77%

+6.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.83%

-29.64%

+8.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.11%

-40.56%

-1.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-1.33%

-3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.87%

-8.43%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

3.09%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IGF и GRID

Текущая волатильность для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) составляет 3.68%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что IGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGFGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

7.95%

-4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.59%

16.08%

-7.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

19.39%

-8.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.99%

21.00%

-7.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

22.81%

-5.98%

Сравнение комиссий IGF и GRID

IGF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GRID в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGF и GRID

Дивидендная доходность IGF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности GRID в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		0.77%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		2.98%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%

Часто задаваемые вопросы

IGF and GRID have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRID has higher volatility (7.95%) compared to IGF (3.68%). In terms of maximum drawdown, IGF dropped -58.33% vs GRID's -40.56%.

On 10-year performance, GRID leads with 19.76% vs 8.29% for IGF. On fees, IGF is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGF has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GRID has performed better with a 19.76% return vs 8.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.

IGF has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 0.77% for GRID.

IGF is categorized as Industrials Equities, while GRID is Alternative Energy Equities. IGF tracks S&P Global Infrastructure Index, while GRID tracks NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for IGF and 0.70% for GRID.

GRID currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGF и GRID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор