Сравнение IGEB с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
IGEB и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGEB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Investment Grade Enhanced Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGEB и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGEB и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGEB iShares Investment Grade Bond Factor ETF | -0.39% | 8.17% | 3.10% | 9.56% | -14.85% | -1.14% | 7.64% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IGEB показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
IGEB
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGEB и SGOV
IGEB берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IGEB vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IGEB
SGOV
Сравнение IGEB c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGEB | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 20.61 | -19.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 283.87 | -282.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 201.33 | -200.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 411.31 | -409.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 4,618.08 | -4,612.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGEB | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 20.61 | -19.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 14.12 | -13.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 12.34 | -11.87 |
Корреляция
Корреляция между IGEB и SGOV составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGEB и SGOV
Дивидендная доходность IGEB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGEB iShares Investment Grade Bond Factor ETF | 5.04% | 4.92% | 5.09% | 4.60% | 3.64% | 3.84% | 3.78% | 5.61% | 3.59% | 1.62% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGEB и SGOV
Максимальная просадка IGEB за все время составила -21.13%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGEB и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGEB | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.13% | -0.03% | -21.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | -0.01% | -3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.13% | -0.03% | -21.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | 0.00% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | 0.00% | -4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.00% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGEB и SGOV
iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IGEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGEB | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 0.06% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 0.13% | +2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.09% | 0.20% | +4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.70% | 0.24% | +6.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.56% | 0.24% | +6.32% |