Сравнение IGEB с PTBD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD).
IGEB и PTBD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGEB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Investment Grade Enhanced Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г.. PTBD - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot US Bond Index. Фонд был запущен 22 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGEB и PTBD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGEB и PTBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGEB iShares Investment Grade Bond Factor ETF | -0.39% | 8.17% | 3.10% | 9.56% | -14.85% | -1.14% | 11.23% | 1.31% |
PTBD Pacer Trendpilot US Bond ETF | -0.70% | 2.49% | 4.24% | 8.84% | -20.88% | 0.47% | 10.62% | 2.49% |
Доходность по периодам
С начала года, IGEB показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у PTBD с доходностью -0.70%.
IGEB
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- —
PTBD
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- -0.28%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- -1.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGEB и PTBD
IGEB берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PTBD в 0.60%.
Доходность на риск
IGEB vs. PTBD — Ранг доходности на риск
IGEB
PTBD
Сравнение IGEB c PTBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGEB | PTBD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | -0.06 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | -0.05 | +1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.99 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 0.01 | +1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 0.01 | +5.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGEB | PTBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | -0.06 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | -0.24 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.08 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между IGEB и PTBD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGEB и PTBD
Дивидендная доходность IGEB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности PTBD в 5.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGEB iShares Investment Grade Bond Factor ETF | 5.04% | 4.92% | 5.09% | 4.60% | 3.64% | 3.84% | 3.78% | 5.61% | 3.59% | 1.62% |
PTBD Pacer Trendpilot US Bond ETF | 5.45% | 5.62% | 6.56% | 6.55% | 6.14% | 2.70% | 2.50% | 0.62% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGEB и PTBD
Максимальная просадка IGEB за все время составила -21.13%, что меньше максимальной просадки PTBD в -26.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGEB и PTBD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGEB | PTBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.13% | -26.00% | +4.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | -3.36% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.13% | -26.00% | +4.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -10.40% | +8.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -10.19% | +5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 1.35% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGEB и PTBD
iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что IGEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGEB | PTBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 1.93% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 2.82% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.09% | 4.54% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.70% | 7.23% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.56% | 7.88% | -1.32% |