PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGEB с PTBD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGEB с PTBD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IGEB (iShares Investment Grade Bond Factor ETF) and PTBD (Pacer Trendpilot US Bond ETF) are both exchange-traded funds - IGEB is a Corporate Bonds fund tracking the BlackRock Investment Grade Enhanced Bond Index, while PTBD is a High Yield Bonds fund tracking the Pacer Trendpilot US Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGEB returned 1.10%/yr vs -1.58%/yr for PTBD. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGEB charges 0.18%/yr vs 0.60%/yr for PTBD.

Доходность

Сравнение доходности IGEB и PTBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGEB показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у PTBD с доходностью 0.78%.

IGEB

1 день
-0.22%
1 месяц
0.57%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.32%
1 год
5.98%
3 года*
5.88%
5 лет*
1.10%
10 лет*
—

PTBD

1 день
-0.18%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.78%
6 месяцев
0.48%
1 год
3.56%
3 года*
4.95%
5 лет*
-1.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGEB и PTBD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IGEB
iShares Investment Grade Bond Factor ETF		0.41%8.17%3.10%9.56%-14.85%-1.14%11.23%1.31%
PTBD
Pacer Trendpilot US Bond ETF		0.78%2.49%4.24%8.84%-20.88%0.47%10.62%2.49%

Correlation

The correlation between IGEB and PTBD is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2019 г.

0.57

The correlation between IGEB and PTBD shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.71 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Investment Grade Bond Factor ETF

Pacer Trendpilot US Bond ETF

Часто сравнивают с IGEB:
IGEB с IGLBIGEB с BYLDIGEB с HYDBIGEB с GHYBIGEB с IGBHIGEB с IGEIGEB с BAB
Часто сравнивают с PTBD:
PTBD с NUHYPTBD с OVTPTBD с BNDPTBD с XTRPTBD с SCHDPTBD с TLTPTBD с AGG

Доходность на риск

IGEB vs. PTBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGEB
Ранг доходности на риск IGEB: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGEB: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGEB: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGEB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGEB: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGEB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PTBD
Ранг доходности на риск PTBD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTBD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTBD: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTBD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTBD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTBD: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGEB c PTBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGEBPTBDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
0.96

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
1.39

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

1.15

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.81

4.34

+2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGEB vs. PTBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGEB на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа PTBD равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGEB и PTBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGEBPTBDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.96

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

-0.22

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.11

+0.38

Просадки

Сравнение просадок IGEB и PTBD

Максимальная просадка IGEB за все время составила -21.13%, что меньше максимальной просадки PTBD в -26.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGEB и PTBD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGEBPTBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.13%

-26.00%

+4.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-3.12%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.97%

-3.82%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.13%

-26.00%

+4.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-9.06%

+8.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-10.16%

+5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.82%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IGEB и PTBD

iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что IGEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGEBPTBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

1.25%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

2.83%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

3.72%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.70%

7.25%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.52%

7.81%

-1.29%

Сравнение комиссий IGEB и PTBD

IGEB берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PTBD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGEB и PTBD

Дивидендная доходность IGEB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что меньше доходности PTBD в 5.88%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IGEB
iShares Investment Grade Bond Factor ETF		5.06%4.92%5.09%4.60%3.64%3.84%3.78%5.61%3.59%1.62%
PTBD
Pacer Trendpilot US Bond ETF		5.88%5.62%6.56%6.55%6.14%2.70%2.50%0.62%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IGEB and PTBD have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGEB has higher volatility (1.33%) compared to PTBD (1.25%). In terms of maximum drawdown, IGEB dropped -21.13% vs PTBD's -26.00%.

On 5-year performance, IGEB leads with 1.10% vs -1.58% for PTBD. On fees, IGEB is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IGEB has performed better with a 1.10% return vs -1.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGEB is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for PTBD.

PTBD has the higher dividend yield at 5.88%, compared with 5.06% for IGEB.

IGEB is categorized as Corporate Bonds, while PTBD is High Yield Bonds. IGEB tracks BlackRock Investment Grade Enhanced Bond Index, while PTBD tracks Pacer Trendpilot US Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.18% for IGEB and 0.60% for PTBD.

IGEB currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGEB и PTBD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор