Сравнение IGEB с HEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA).
IGEB и HEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGEB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Investment Grade Enhanced Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г.. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGEB и HEFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGEB и HEFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGEB iShares Investment Grade Bond Factor ETF | -0.39% | 8.17% | 3.10% | 9.56% | -14.85% | -1.14% | 11.23% | 15.42% | -2.05% | 1.53% |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 4.23% | 24.58% | 13.71% | 20.33% | -4.86% | 19.59% | 2.09% | 27.63% | -9.33% | 5.78% |
Доходность по периодам
С начала года, IGEB показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у HEFA с доходностью 4.23%.
IGEB
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- —
HEFA
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 24.10%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGEB и HEFA
IGEB берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HEFA в 0.35%.
Доходность на риск
IGEB vs. HEFA — Ранг доходности на риск
IGEB
HEFA
Сравнение IGEB c HEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGEB | HEFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.45 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 2.03 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.08 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 8.91 | -3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGEB | HEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.45 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.96 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.64 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между IGEB и HEFA составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGEB и HEFA
Дивидендная доходность IGEB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности HEFA в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGEB iShares Investment Grade Bond Factor ETF | 5.04% | 4.92% | 5.09% | 4.60% | 3.64% | 3.84% | 3.78% | 5.61% | 3.59% | 1.62% | 0.00% | 0.00% |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 4.22% | 4.40% | 3.09% | 3.02% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 7.56% | 4.58% | 2.55% | 3.17% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок IGEB и HEFA
Максимальная просадка IGEB за все время составила -21.13%, что меньше максимальной просадки HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGEB и HEFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGEB | HEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.13% | -32.39% | +11.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | -11.64% | +8.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.13% | -14.79% | -6.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -4.58% | +2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -4.21% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 2.73% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGEB и HEFA
Текущая волатильность для iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) составляет 2.14%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что IGEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGEB | HEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 5.88% | -3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 9.67% | -6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.09% | 16.72% | -11.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.70% | 13.66% | -6.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.56% | 15.90% | -9.34% |