Сравнение IGEB с CGCB

С начала года, IGEB показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у CGCB с доходностью -0.07%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IGEB берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CGCB в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и Capital Group Core Bond ETF (CGCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IGEB на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGCB равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGEB и CGCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IGEB и CGCB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность IGEB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности CGCB в 4.23%

Максимальная просадка IGEB за все время составила -21.13%, что больше максимальной просадки CGCB в -5.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGEB и CGCB.

iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) имеет более высокую волатильность в 2.13% по сравнению с Capital Group Core Bond ETF (CGCB) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что IGEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.