PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGEB с CGCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IGEB и CGCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и Capital Group Core Bond ETF (CGCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGEB показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у CGCB с доходностью 0.05%.


IGEB

1 день
-0.22%
1 месяц
0.57%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.32%
1 год
5.98%
3 года*
5.88%
5 лет*
1.10%
10 лет*

CGCB

1 день
-0.19%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.05%
6 месяцев
0.01%
1 год
5.06%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGEB и CGCB


2026 (YTD)202520242023
IGEB
iShares Investment Grade Bond Factor ETF
0.41%8.17%3.10%8.38%
CGCB
Capital Group Core Bond ETF
0.05%7.29%1.44%6.80%

Correlation

The correlation between IGEB and CGCB is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.90

The correlation between IGEB and CGCB has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Investment Grade Bond Factor ETF

Capital Group Core Bond ETF

Доходность на риск

IGEB vs. CGCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGEB
Ранг доходности на риск IGEB: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGEB: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGEB: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGEB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGEB: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGEB: 4343
Ранг коэф-та Мартина

CGCB
Ранг доходности на риск CGCB: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCB: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCB: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCB: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGEB c CGCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и Capital Group Core Bond ETF (CGCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGEBCGCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

1.71

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.81

5.16

+1.65

IGEB vs. CGCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGEB на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGCB равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGEB и CGCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGEBCGCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.29

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.08

-0.60

Просадки

Сравнение просадок IGEB и CGCB

Максимальная просадка IGEB за все время составила -21.13%, что больше максимальной просадки CGCB в -5.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGEB и CGCB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IGEBCGCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.13%

-5.17%

-15.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-2.98%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-1.83%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-1.34%

-3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.98%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IGEB и CGCB

iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и Capital Group Core Bond ETF (CGCB) имеют волатильность 1.33% и 1.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IGEBCGCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

1.32%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

2.80%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

3.94%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.70%

5.39%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.52%

5.39%

+1.13%

Сравнение комиссий IGEB и CGCB

IGEB берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CGCB в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGEB и CGCB

Дивидендная доходность IGEB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности CGCB в 4.22%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CGCB
Capital Group Core Bond ETF
4.22%4.22%3.99%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGEB
iShares Investment Grade Bond Factor ETF
5.06%4.92%5.09%4.60%3.64%3.84%3.78%5.61%3.59%1.62%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, IGEB and CGCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IGEB has higher volatility (1.33%) compared to CGCB (1.32%). In terms of maximum drawdown, IGEB dropped -21.13% vs CGCB's -5.17%.

On 1-year performance, IGEB leads with 5.98% vs 5.06% for CGCB. On fees, IGEB is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IGEB has performed better with a 5.98% return vs 5.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGEB is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.27% for CGCB.

IGEB has the higher dividend yield at 5.06%, compared with 4.22% for CGCB.

IGEB is categorized as Corporate Bonds, while CGCB is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: iShares and Capital Group. Their fees differ too: 0.18% for IGEB and 0.27% for CGCB.

IGEB currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGEB и CGCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор