Сравнение IGEB с CGCB
IGEB (iShares Investment Grade Bond Factor ETF) and CGCB (Capital Group Core Bond ETF) are both exchange-traded funds - IGEB is a Corporate Bonds fund tracking the BlackRock Investment Grade Enhanced Bond Index, while CGCB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Capital Group. IGEB is passively managed, while CGCB is actively managed. Over the past year, IGEB returned 5.98% vs 5.06% for CGCB. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IGEB charges 0.18%/yr vs 0.27%/yr for CGCB.
Доходность
Сравнение доходности IGEB и CGCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGEB показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у CGCB с доходностью 0.05%.
IGEB
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- —
CGCB
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGEB и CGCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IGEB iShares Investment Grade Bond Factor ETF | 0.41% | 8.17% | 3.10% | 8.38% |
CGCB Capital Group Core Bond ETF | 0.05% | 7.29% | 1.44% | 6.80% |
Correlation
The correlation between IGEB and CGCB is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г. | 0.90 |
The correlation between IGEB and CGCB has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGEB vs. CGCB — Ранг доходности на риск
IGEB
CGCB
Сравнение IGEB c CGCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и Capital Group Core Bond ETF (CGCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGEB | CGCB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.71 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 5.16 | +1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGEB | CGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.29 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.08 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок IGEB и CGCB
Максимальная просадка IGEB за все время составила -21.13%, что больше максимальной просадки CGCB в -5.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGEB и CGCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGEB | CGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.13% | -5.17% | -15.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -2.98% | +0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -1.83% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -1.34% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.98% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGEB и CGCB
iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и Capital Group Core Bond ETF (CGCB) имеют волатильность 1.33% и 1.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGEB | CGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 1.32% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 2.80% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 3.94% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.70% | 5.39% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.52% | 5.39% | +1.13% |
Сравнение комиссий IGEB и CGCB
IGEB берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CGCB в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGEB и CGCB
Дивидендная доходность IGEB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности CGCB в 4.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGCB Capital Group Core Bond ETF | 4.22% | 4.22% | 3.99% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGEB iShares Investment Grade Bond Factor ETF | 5.06% | 4.92% | 5.09% | 4.60% | 3.64% | 3.84% | 3.78% | 5.61% | 3.59% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, IGEB and CGCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IGEB has higher volatility (1.33%) compared to CGCB (1.32%). In terms of maximum drawdown, IGEB dropped -21.13% vs CGCB's -5.17%.
On 1-year performance, IGEB leads with 5.98% vs 5.06% for CGCB. On fees, IGEB is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IGEB has performed better with a 5.98% return vs 5.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGEB is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.27% for CGCB.
IGEB has the higher dividend yield at 5.06%, compared with 4.22% for CGCB.
IGEB is categorized as Corporate Bonds, while CGCB is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: iShares and Capital Group. Their fees differ too: 0.18% for IGEB and 0.27% for CGCB.
IGEB currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGEB и CGCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор