PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGE с XOP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGE с XOP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP).

IGE и XOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Natural Resources Sector Index. Фонд был запущен 22 окт. 2001 г.. XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGE и XOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGE и XOP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		24.10%20.41%7.55%3.12%33.24%39.42%-19.58%17.16%-21.59%0.82%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		39.04%-2.15%-1.00%3.56%45.37%66.74%-36.40%-9.44%-28.10%-9.47%

Доходность по периодам

С начала года, IGE показывает доходность 24.10%, что значительно ниже, чем у XOP с доходностью 39.04%. За последние 10 лет акции IGE превзошли акции XOP по среднегодовой доходности: 11.04% против 5.87% соответственно.

IGE

1 день
-1.41%
1 месяц
-1.97%
С начала года
24.10%
6 месяцев
27.72%
1 год
38.69%
3 года*
19.51%
5 лет*
20.27%
10 лет*
11.04%

XOP

1 день
-3.84%
1 месяц
10.02%
С начала года
39.04%
6 месяцев
31.49%
1 год
35.18%
3 года*
13.79%
5 лет*
18.14%
10 лет*
5.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares North American Natural Resources ETF

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с IGE:
IGE с NANRIGE с GUNRIGE с XLEIGE с PXEIGE с IGEBIGE с FXAIXIGE с SCHD
Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYE

Сравнение комиссий IGE и XOP

IGE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XOP в 0.35%.

IGE
iShares North American Natural Resources ETF
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Доходность на риск

IGE vs. XOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGE
Ранг доходности на риск IGE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGE c XOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGEXOPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.05

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.48

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.21

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

1.51

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.44

4.90

+4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGE vs. XOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGE на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа XOP равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGE и XOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGEXOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.05

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.53

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.15

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.07

+0.24

Корреляция

Корреляция между IGE и XOP составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGE и XOP

Дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности XOP в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		1.88%2.32%2.54%2.85%2.96%2.92%3.34%5.55%2.68%2.11%1.66%3.08%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.86%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%

Просадки

Сравнение просадок IGE и XOP

Максимальная просадка IGE за все время составила -67.55%, что меньше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGE и XOP.

Загрузка...

Показатели просадок

IGEXOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.55%

-90.27%

+22.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.95%

-23.81%

+6.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.72%

-34.98%

+9.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.57%

-82.61%

+22.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-35.01%

+33.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.01%

-42.64%

+23.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

7.33%

-3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IGE и XOP

Текущая волатильность для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) составляет 4.35%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что IGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGEXOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

8.36%

-4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

19.57%

-6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

33.73%

-12.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.65%

34.12%

-11.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.04%

40.29%

-15.25%