PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGE с SO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGE с SO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и The Southern Company (SO).

IGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Natural Resources Sector Index. Фонд был запущен 22 окт. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности IGE и SO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и The Southern Company (SO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGE и SO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		24.10%20.41%7.55%3.12%33.24%39.42%-19.58%17.16%-21.59%0.82%
SO
The Southern Company		12.04%9.47%21.72%2.21%8.24%16.34%0.63%51.65%-3.75%2.42%

Доходность по периодам

С начала года, IGE показывает доходность 24.10%, что значительно выше, чем у SO с доходностью 12.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGE имеют среднегодовую доходность 11.04%, а акции SO немного отстают с 11.02%.

IGE

1 день
-1.41%
1 месяц
-1.97%
С начала года
24.10%
6 месяцев
27.72%
1 год
38.69%
3 года*
19.51%
5 лет*
20.27%
10 лет*
11.04%

SO

1 день
0.44%
1 месяц
-0.30%
С начала года
12.04%
6 месяцев
3.91%
1 год
9.04%
3 года*
15.73%
5 лет*
13.39%
10 лет*
11.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares North American Natural Resources ETF

The Southern Company

Часто сравнивают с IGE:
IGE с NANRIGE с GUNRIGE с XLEIGE с PXEIGE с IGEBIGE с FXAIXIGE с SCHD
Часто сравнивают с SO:
SO с DUKSO с XLUSO с SCHDSO с ETRSO с MOSO с VTISO с NRG

Доходность на риск

IGE vs. SO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGE
Ранг доходности на риск IGE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SO
Ранг доходности на риск SO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGE c SO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и The Southern Company (SO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGESODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

0.55

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

0.86

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.11

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

0.59

+1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.44

1.45

+7.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGE vs. SO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGE на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа SO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGE и SO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGESOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

0.55

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.73

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.50

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.63

-0.33

Корреляция

Корреляция между IGE и SO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGE и SO

Дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности SO в 3.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		1.88%2.32%2.54%2.85%2.96%2.92%3.34%5.55%2.68%2.11%1.66%3.08%
SO
The Southern Company		3.05%3.37%3.47%3.96%3.78%3.82%4.13%3.86%5.42%4.78%4.52%4.60%

Просадки

Сравнение просадок IGE и SO

Максимальная просадка IGE за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки SO в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGE и SO.

Загрузка...

Показатели просадок

IGESOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.55%

-38.43%

-29.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.95%

-14.99%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.72%

-23.28%

-2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.57%

-38.43%

-22.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-2.19%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.01%

-6.88%

-12.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

6.14%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности IGE и SO

Текущая волатильность для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) составляет 4.35%, в то время как у The Southern Company (SO) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что IGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGESOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

4.89%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

12.15%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

16.66%

+4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.65%

18.48%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.04%

21.90%

+3.14%