PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IGE с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGE с SCHD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IGE (iShares North American Natural Resources ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - IGE is a Energy Equities fund tracking the S&P North American Natural Resources Sector Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGE returned 9.18%/yr vs 12.73%/yr for SCHD. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IGE charges 0.39%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности IGE и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGE показывает доходность 20.16%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 24.66%. За последние 10 лет акции IGE уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.18% против 12.73% соответственно.

IGE

1 день
-0.38%
1 месяц
5.99%
6 месяцев
3.90%
С начала года
20.16%
1 год
35.25%
3 года*
15.99%
5 лет*
19.00%
10 лет*
9.18%
Всё время*
7.92%

SCHD

1 день
-0.62%
1 месяц
4.34%
6 месяцев
10.27%
С начала года
24.66%
1 год
30.42%
3 года*
14.97%
5 лет*
9.52%
10 лет*
12.73%
Всё время*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IGE

iShares North American Natural Resources ETF
$8.90M$6.72M$9.46M

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF
$862.86M$734.09M$695.28M

Сравнение доходности по годам IGE и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		20.16%20.41%7.55%3.12%33.24%39.42%-19.58%17.16%-21.59%0.82%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		24.66%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between IGE and SCHD is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.47

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.58

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.60

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.67

The correlation between IGE and SCHD shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IGE и SCHD

Секторы
IGE
SCHD

Энергетика

72.3%
14.1%

Сырьевые материалы

23.5%
1.2%

Потребительский циклический сектор

3.6%
7.7%

Здравоохранение

0.2%
20.8%

Промышленность

0.1%
7.8%

Коммуникационные услуги

-

6.2%

Потребительский защитный сектор

-

20.6%

Финансовые услуги

-

9.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

12.7%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Энергетика

IGE
72.3%
SCHD
14.1%

Сырьевые материалы

IGE
23.5%
SCHD
1.2%

Потребительский циклический сектор

IGE
3.6%
SCHD
7.7%

Здравоохранение

IGE
0.2%
SCHD
20.8%

Промышленность

IGE
0.1%
SCHD
7.8%

Коммуникационные услуги

IGE

-

SCHD
6.2%

Потребительский защитный сектор

IGE

-

SCHD
20.6%

Финансовые услуги

IGE

-

SCHD
9.9%

Недвижимость

IGE

-

SCHD

-

Технологии

IGE

-

SCHD
12.7%

Коммунальные услуги

IGE

-

SCHD
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares North American Natural Resources ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с IGE:
IGE с NANRIGE с GUNRIGE с XLEIGE с IGEBIGE с PXEIGE с VTIIGE с FXAIX
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с DGRO

Доходность на риск

IGE vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IGE
Ранг доходности на риск IGE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IGE c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGESCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.77

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
4.30

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.50

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

6.62

-3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

16.71

-7.33

IGE vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGE на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGE и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGE и SCHD

Максимальная просадка IGE за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGE и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGESCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.55%

-33.37%

-34.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-4.61%

-6.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.49%

-16.13%

-3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.72%

-16.85%

-8.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.57%

-33.37%

-27.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-0.74%

-4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.81%

-3.29%

-15.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

1.82%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности IGE и SCHD

iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 3.82% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGESCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

3.84%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

7.89%

+4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

11.06%

+5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.19%

14.38%

+7.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.86%

16.73%

+8.13%

Сравнение комиссий IGE и SCHD

IGE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGE и SCHD

Дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности SCHD в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		1.99%2.32%2.54%2.85%2.96%2.92%3.34%5.55%2.68%2.11%1.66%3.08%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.12%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

IGE and SCHD have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (3.84%) compared to IGE (3.82%). In terms of maximum drawdown, IGE dropped -67.55% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, SCHD leads with 12.73% vs 9.18% for IGE. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.73% return vs 9.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.39% for IGE.

SCHD has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 1.99% for IGE.

IGE is categorized as Energy Equities, while SCHD is Dividend. IGE tracks S&P North American Natural Resources Sector Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.39% for IGE and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGE и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор