PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGE с SCMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IGE и SCMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGE показывает доходность 20.16%, что значительно выше, чем у SCMB с доходностью 0.45%.


IGE

1 день
-0.38%
1 месяц
5.99%
6 месяцев
3.90%
С начала года
20.16%
1 год
35.25%
3 года*
15.99%
5 лет*
19.00%
10 лет*
9.18%
Всё время*
7.92%

SCMB

1 день
0.06%
1 месяц
-1.48%
6 месяцев
-0.34%
С начала года
0.45%
1 год
4.82%
3 года*
3.11%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
3.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$8.90M$6.72M$9.46M
$38.20M$31.20M$30.18M

Сравнение доходности по годам IGE и SCMB


2026 (YTD)2025202420232022
IGE
iShares North American Natural Resources ETF
20.16%20.41%7.55%3.12%9.77%
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF
0.45%3.78%0.91%5.86%2.88%

Correlation

The correlation between IGE and SCMB is -0.12, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.12

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

-0.01

The correlation between IGE and SCMB shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.01 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares North American Natural Resources ETF

Schwab Municipal Bond ETF

Доходность на риск

IGE vs. SCMB — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

IGE
Ранг доходности на риск IGE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGE: 6868
Ранг коэф-та Мартина

SCMB
Ранг доходности на риск SCMB: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCMB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCMB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCMB: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCMB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCMB: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IGE c SCMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IGESCMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

1.66

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

5.05

+4.34

IGE vs. SCMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGE на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCMB равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGE и SCMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGE и SCMB

Максимальная просадка IGE за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки SCMB в -6.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGE и SCMB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IGESCMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.55%

-6.13%

-61.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-2.92%

-8.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.49%

-4.75%

-14.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-1.48%

-3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.81%

-1.30%

-17.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

0.96%

+2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности IGE и SCMB

iShares North American Natural Resources ETF (IGE) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что IGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IGESCMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

1.06%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

2.36%

+9.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

2.93%

+13.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.19%

4.12%

+18.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.86%

4.12%

+20.74%

Сравнение комиссий IGE и SCMB

IGE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCMB в 0.03%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGE и SCMB

Дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности SCMB в 3.58%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGE
iShares North American Natural Resources ETF
1.99%2.32%2.54%2.85%2.96%2.92%3.34%5.55%2.68%2.11%1.66%3.08%
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF
3.58%3.36%3.34%3.10%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IGE and SCMB have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGE has higher volatility (3.82%) compared to SCMB (1.06%). In terms of maximum drawdown, IGE dropped -67.55% vs SCMB's -6.13%.

On 3-year performance, IGE leads with 15.99% vs 3.11% for SCMB. On fees, SCMB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCMB has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IGE has performed better with a 15.99% return vs 3.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCMB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.39% for IGE.

SCMB has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 1.99% for IGE.

IGE is categorized as Energy Equities, while SCMB is Municipal Bonds. IGE tracks S&P North American Natural Resources Sector Index, while SCMB tracks ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.39% for IGE and 0.03% for SCMB.

IGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGE и SCMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор