PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGE с MDST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGE с MDST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IGE (iShares North American Natural Resources ETF) and MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) are both Energy Equities funds. IGE is passively managed, while MDST is actively managed. Over the past year, IGE returned 43.74% vs 17.62% for MDST. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGE charges 0.39%/yr vs 0.80%/yr for MDST.

Доходность

Сравнение доходности IGE и MDST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGE показывает доходность 22.98%, что значительно выше, чем у MDST с доходностью 14.94%.

IGE

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.36%
С начала года
22.98%
6 месяцев
23.36%
1 год
43.74%
3 года*
20.25%
5 лет*
17.22%
10 лет*
9.79%

MDST

1 день
0.14%
1 месяц
-0.74%
С начала года
14.94%
6 месяцев
14.77%
1 год
17.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGE и MDST

2026 (YTD)20252024
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		22.98%20.41%-6.14%
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		14.94%7.09%17.29%

Correlation

The correlation between IGE and MDST is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2024 г.

0.62

The correlation between IGE and MDST has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGE и MDST

Секторы
IGE
MDST

Энергетика

71.9%
100.0%

Сырьевые материалы

24.5%

-

Потребительский циклический сектор

3.3%

-

Здравоохранение

0.2%

-

Промышленность

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

IGE
71.9%
MDST
100.0%

Сырьевые материалы

IGE
24.5%
MDST

-

Потребительский циклический сектор

IGE
3.3%
MDST

-

Здравоохранение

IGE
0.2%
MDST

-

Промышленность

IGE
0.1%
MDST

-

Коммуникационные услуги

IGE

-

MDST

-

Потребительский защитный сектор

IGE

-

MDST

-

Финансовые услуги

IGE

-

MDST

-

Недвижимость

IGE

-

MDST

-

Технологии

IGE

-

MDST

-

Коммунальные услуги

IGE

-

MDST

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares North American Natural Resources ETF

Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF

Часто сравнивают с IGE:
IGE с NANRIGE с GUNRIGE с XLEIGE с IGEBIGE с PXEIGE с VTIIGE с FXAIX
Часто сравнивают с MDST:
MDST с MLPIMDST с WEEIMDST с AMZAMDST с SLNZMDST с HMSFXMDST с ICAPMDST с WTPI

Доходность на риск

IGE vs. MDST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGE
Ранг доходности на риск IGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
MDST
Ранг доходности на риск MDST: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDST: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDST: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDST: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDST: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDST: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGE c MDST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGEMDSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
1.47

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
2.13

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.27

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.93

2.63

+5.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.51

7.46

+12.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGE vs. MDST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGE на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа MDST равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGE и MDST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGEMDSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

1.47

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.16

-0.86

Просадки

Сравнение просадок IGE и MDST

Максимальная просадка IGE за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки MDST в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGE и MDST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGEMDSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.55%

-14.19%

-53.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.54%

-6.74%

+1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.49%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-3.53%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.90%

-2.17%

-16.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.37%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IGE и MDST

Текущая волатильность для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) составляет 4.40%, в то время как у Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что IGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGEMDSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.87%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

8.36%

+4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

12.12%

+3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.45%

16.11%

+6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.94%

16.11%

+8.83%

Сравнение комиссий IGE и MDST

IGE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MDST в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGE и MDST

Дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности MDST в 9.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		1.89%2.32%2.54%2.85%2.96%2.92%3.34%5.55%2.68%2.11%1.66%3.08%
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		9.33%10.22%6.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IGE and MDST have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDST has higher volatility (4.87%) compared to IGE (4.40%). In terms of maximum drawdown, IGE dropped -67.55% vs MDST's -14.19%.

On 1-year performance, IGE leads with 43.74% vs 17.62% for MDST. On fees, IGE is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGE has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IGE has performed better with a 43.74% return vs 17.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.80% for MDST.

MDST has the higher dividend yield at 9.33%, compared with 1.89% for IGE.

They also come from different issuers: iShares and Westwood. Their fees differ too: 0.39% for IGE and 0.80% for MDST.

IGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGE и MDST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор