Сравнение IGE с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IGE и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Natural Resources Sector Index. Фонд был запущен 22 окт. 2001 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGE и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGE и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 24.10% | 20.41% | 7.55% | 3.12% | 33.24% | 39.42% | -19.58% | 17.16% | -21.59% | 0.82% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, IGE показывает доходность 24.10%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции IGE превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 11.04% против 9.83% соответственно.
IGE
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 24.10%
- 6 месяцев
- 27.72%
- 1 год
- 38.69%
- 3 года*
- 19.51%
- 5 лет*
- 20.27%
- 10 лет*
- 11.04%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGE и IWM
IGE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
IGE vs. IWM — Ранг доходности на риск
IGE
IWM
Сравнение IGE c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGE | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.15 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.70 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.22 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 1.93 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.44 | 7.08 | +2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGE | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.15 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.15 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.43 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.34 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между IGE и IWM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGE и IWM
Дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 1.88% | 2.32% | 2.54% | 2.85% | 2.96% | 2.92% | 3.34% | 5.55% | 2.68% | 2.11% | 1.66% | 3.08% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок IGE и IWM
Максимальная просадка IGE за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGE и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGE | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -59.05% | -8.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.95% | -13.74% | -3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.72% | -31.91% | +6.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.57% | -41.13% | -19.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -7.33% | +5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.01% | -10.83% | -8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 3.73% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGE и IWM
Текущая волатильность для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) составляет 4.35%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что IGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGE | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 7.36% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 14.48% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 23.18% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.65% | 22.54% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.04% | 22.99% | +2.05% |