PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGE с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGE и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGE и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGE
iShares North American Natural Resources ETF
24.10%20.41%7.55%3.12%33.24%39.42%-19.58%17.16%-21.59%0.82%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, IGE показывает доходность 24.10%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции IGE превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 11.04% против 9.83% соответственно.


IGE

1 день
-1.41%
1 месяц
-1.97%
С начала года
24.10%
6 месяцев
27.72%
1 год
38.69%
3 года*
19.51%
5 лет*
20.27%
10 лет*
11.04%

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares North American Natural Resources ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий IGE и IWM

IGE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.


Доходность на риск

IGE vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGE
Ранг доходности на риск IGE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGE c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGEIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.15

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.70

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

1.93

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.44

7.08

+2.36

IGE vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGE на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа IWM равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGE и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGEIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.15

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.15

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.43

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.34

-0.04

Корреляция

Корреляция между IGE и IWM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGE и IWM

Дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGE
iShares North American Natural Resources ETF
1.88%2.32%2.54%2.85%2.96%2.92%3.34%5.55%2.68%2.11%1.66%3.08%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок IGE и IWM

Максимальная просадка IGE за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGE и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


IGEIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.55%

-59.05%

-8.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.95%

-13.74%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.72%

-31.91%

+6.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.57%

-41.13%

-19.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-7.33%

+5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.01%

-10.83%

-8.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

3.73%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IGE и IWM

Текущая волатильность для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) составляет 4.35%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что IGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGEIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

7.36%

-3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

14.48%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

23.18%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.65%

22.54%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.04%

22.99%

+2.05%