Сравнение IGE с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и iShares Gold Trust (IAU).
IGE и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Natural Resources Sector Index. Фонд был запущен 22 окт. 2001 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGE и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGE и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 24.10% | 20.41% | 7.55% | 3.12% | 33.24% | 39.42% | -19.58% | 17.16% | -21.59% | 0.82% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IGE показывает доходность 24.10%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции IGE уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 11.04% против 14.27% соответственно.
IGE
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 24.10%
- 6 месяцев
- 27.72%
- 1 год
- 38.69%
- 3 года*
- 19.51%
- 5 лет*
- 20.27%
- 10 лет*
- 11.04%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGE и IAU
IGE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
IGE vs. IAU — Ранг доходности на риск
IGE
IAU
Сравнение IGE c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGE | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.90 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 2.33 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.72 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.44 | 9.95 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGE | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.90 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 1.26 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.90 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.65 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между IGE и IAU составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGE и IAU
Дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 1.88% | 2.32% | 2.54% | 2.85% | 2.96% | 2.92% | 3.34% | 5.55% | 2.68% | 2.11% | 1.66% | 3.08% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGE и IAU
Максимальная просадка IGE за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGE и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGE | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -45.14% | -22.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.95% | -19.18% | +2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.72% | -20.93% | -4.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.57% | -21.82% | -38.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -11.71% | +9.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.01% | -15.98% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 5.23% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGE и IAU
Текущая волатильность для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) составляет 4.35%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGE | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 10.44% | -6.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 24.15% | -10.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 27.64% | -6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.65% | 17.70% | +4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.04% | 15.83% | +9.21% |