PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGE с FTRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGE с FTRI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGE (iShares North American Natural Resources ETF) and FTRI (First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF) are both exchange-traded funds - IGE is a Energy Equities fund tracking the S&P North American Natural Resources Sector Index, while FTRI is a Commodity Producers Equities fund tracking the Indxx Global Natural Resources Income Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGE returned 9.61%/yr vs 10.29%/yr for FTRI. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGE charges 0.39%/yr vs 0.70%/yr for FTRI.

Доходность

Сравнение доходности IGE и FTRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGE показывает доходность 23.54%, что значительно выше, чем у FTRI с доходностью 11.10%. За последние 10 лет акции IGE уступали акциям FTRI по среднегодовой доходности: 9.61% против 10.29% соответственно.

IGE

1 день
0.46%
1 месяц
-0.16%
С начала года
23.54%
6 месяцев
23.23%
1 год
46.00%
3 года*
20.66%
5 лет*
17.33%
10 лет*
9.61%

FTRI

1 день
0.12%
1 месяц
-1.08%
С начала года
11.10%
6 месяцев
14.16%
1 год
27.50%
3 года*
16.61%
5 лет*
8.22%
10 лет*
10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGE и FTRI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		23.54%20.41%7.55%3.12%33.24%39.42%-19.58%17.16%-21.59%0.82%
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		11.10%33.62%-3.93%1.53%7.49%25.29%-0.79%21.97%-8.34%11.77%

Correlation

The correlation between IGE and FTRI is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2015 г.

0.72

The correlation between IGE and FTRI shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IGE и FTRI

Секторы
IGE
FTRI

Энергетика

71.9%
15.9%

Сырьевые материалы

24.5%
56.3%

Потребительский циклический сектор

3.3%
3.4%

Здравоохранение

0.2%

-

Промышленность

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

3.5%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

16.1%

Энергетика

IGE
71.9%
FTRI
15.9%

Сырьевые материалы

IGE
24.5%
FTRI
56.3%

Потребительский циклический сектор

IGE
3.3%
FTRI
3.4%

Здравоохранение

IGE
0.2%
FTRI

-

Промышленность

IGE
0.1%
FTRI

-

Коммуникационные услуги

IGE

-

FTRI

-

Потребительский защитный сектор

IGE

-

FTRI
4.8%

Финансовые услуги

IGE

-

FTRI

-

Недвижимость

IGE

-

FTRI
3.5%

Технологии

IGE

-

FTRI

-

Коммунальные услуги

IGE

-

FTRI
16.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares North American Natural Resources ETF

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF

Часто сравнивают с IGE:
IGE с NANRIGE с GUNRIGE с XLEIGE с IGEBIGE с PXEIGE с VTIIGE с FXAIX
Часто сравнивают с FTRI:
FTRI с COPXFTRI с NANRFTRI с SPYFTRI с NDIVFTRI с BGLDFTRI с XLBFTRI с DYNF

Доходность на риск

IGE vs. FTRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGE
Ранг доходности на риск IGE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FTRI
Ранг доходности на риск FTRI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRI: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGE c FTRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGEFTRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
1.60

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
2.05

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.28

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.34

2.33

+6.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.47

6.61

+13.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGE vs. FTRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGE на текущий момент составляет 2.90, что выше коэффициента Шарпа FTRI равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGE и FTRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGEFTRIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

1.60

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.40

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.47

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.48

-0.18

Просадки

Сравнение просадок IGE и FTRI

Максимальная просадка IGE за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки FTRI в -43.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGE и FTRI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGEFTRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.55%

-43.82%

-23.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.54%

-11.87%

+6.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.49%

-15.25%

-4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.72%

-27.51%

+1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.57%

-43.82%

-16.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-8.92%

+6.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.89%

-8.47%

-10.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

4.17%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности IGE и FTRI

Текущая волатильность для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) составляет 4.41%, в то время как у First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что IGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGEFTRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

5.37%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

14.07%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

17.31%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.45%

20.76%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.94%

22.02%

+2.92%

Сравнение комиссий IGE и FTRI

IGE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FTRI в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGE и FTRI

Дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности FTRI в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		2.33%2.35%4.29%6.56%8.37%6.58%3.64%6.25%4.24%3.60%2.96%0.89%
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		1.89%2.32%2.54%2.85%2.96%2.92%3.34%5.55%2.68%2.11%1.66%3.08%

Часто задаваемые вопросы

IGE and FTRI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTRI has higher volatility (5.37%) compared to IGE (4.41%). In terms of maximum drawdown, IGE dropped -67.55% vs FTRI's -43.82%.

On 10-year performance, FTRI leads with 10.29% vs 9.61% for IGE. On fees, IGE is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGE has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTRI has performed better with a 10.29% return vs 9.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.70% for FTRI.

FTRI has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 1.89% for IGE.

IGE is categorized as Energy Equities, while FTRI is Commodity Producers Equities. IGE tracks S&P North American Natural Resources Sector Index, while FTRI tracks Indxx Global Natural Resources Income Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for IGE and 0.70% for FTRI.

IGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGE и FTRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор