PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGE с FTRI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGE с FTRI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI).

IGE и FTRI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Natural Resources Sector Index. Фонд был запущен 22 окт. 2001 г.. FTRI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Natural Resources Income Index. Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGE и FTRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGE и FTRI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		24.10%20.41%7.55%3.12%33.24%39.42%-19.58%17.16%-21.59%0.82%
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		15.22%33.62%-3.93%1.53%7.49%25.29%-0.79%21.97%-8.34%11.77%

Доходность по периодам

С начала года, IGE показывает доходность 24.10%, что значительно выше, чем у FTRI с доходностью 15.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGE имеют среднегодовую доходность 11.04%, а акции FTRI немного впереди с 11.56%.

IGE

1 день
-1.41%
1 месяц
-1.97%
С начала года
24.10%
6 месяцев
27.72%
1 год
38.69%
3 года*
19.51%
5 лет*
20.27%
10 лет*
11.04%

FTRI

1 день
0.75%
1 месяц
-5.54%
С начала года
15.22%
6 месяцев
21.02%
1 год
38.78%
3 года*
15.31%
5 лет*
11.97%
10 лет*
11.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares North American Natural Resources ETF

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF

Часто сравнивают с IGE:
IGE с NANRIGE с GUNRIGE с XLEIGE с PXEIGE с IGEBIGE с FXAIXIGE с SCHD
Часто сравнивают с FTRI:
FTRI с COPXFTRI с SPYFTRI с NANRFTRI с NDIVFTRI с XLBFTRI с DYNFFTRI с XLE

Сравнение комиссий IGE и FTRI

IGE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FTRI в 0.70%.

FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
IGE
iShares North American Natural Resources ETF

Доходность на риск

IGE vs. FTRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGE
Ранг доходности на риск IGE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FTRI
Ранг доходности на риск FTRI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGE c FTRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGEFTRIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.90

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.43

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

2.93

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.44

12.73

-3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGE vs. FTRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGE на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTRI равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGE и FTRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGEFTRIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.90

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.57

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.52

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.51

-0.20

Корреляция

Корреляция между IGE и FTRI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGE и FTRI

Дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности FTRI в 2.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		1.88%2.32%2.54%2.85%2.96%2.92%3.34%5.55%2.68%2.11%1.66%3.08%
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		2.25%2.35%4.29%6.56%8.37%6.58%3.64%6.25%4.24%3.60%2.96%0.89%

Просадки

Сравнение просадок IGE и FTRI

Максимальная просадка IGE за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки FTRI в -43.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGE и FTRI.

Загрузка...

Показатели просадок

IGEFTRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.55%

-43.82%

-23.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.95%

-13.35%

-3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.72%

-27.51%

+1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.57%

-43.82%

-16.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-5.54%

+3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.01%

-8.49%

-10.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

3.10%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IGE и FTRI

Текущая волатильность для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) составляет 4.35%, в то время как у First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что IGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGEFTRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

6.29%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

14.48%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

20.49%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.65%

20.92%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.04%

22.32%

+2.72%