PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGE с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGE с DGRO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

IGE и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Natural Resources Sector Index. Фонд был запущен 22 окт. 2001 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGE и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGE и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		24.64%20.41%7.55%3.12%33.24%39.42%-19.58%17.16%-21.59%0.82%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.76%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, IGE показывает доходность 24.64%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции IGE уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 11.21% против 12.88% соответственно.

IGE

1 день
0.44%
1 месяц
1.00%
С начала года
24.64%
6 месяцев
29.20%
1 год
38.62%
3 года*
18.18%
5 лет*
20.37%
10 лет*
11.21%

DGRO

1 день
0.16%
1 месяц
-3.33%
С начала года
1.76%
6 месяцев
4.21%
1 год
15.91%
3 года*
14.42%
5 лет*
10.17%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares North American Natural Resources ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с IGE:
IGE с NANRIGE с GUNRIGE с XLEIGE с PXEIGE с IGEBIGE с FXAIXIGE с SCHD
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий IGE и DGRO

IGE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

IGE
iShares North American Natural Resources ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

IGE vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGE
Ранг доходности на риск IGE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGE c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGEDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.11

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.61

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.24

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

1.52

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

6.97

+2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGE vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGE на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа DGRO равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGE и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGEDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.11

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.74

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.78

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.73

-0.43

Корреляция

Корреляция между IGE и DGRO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGE и DGRO

Дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности DGRO в 2.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		1.87%2.32%2.54%2.85%2.96%2.92%3.34%5.55%2.68%2.11%1.66%3.08%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.09%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок IGE и DGRO

Максимальная просадка IGE за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGE и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

IGEDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.55%

-35.10%

-32.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-7.50%

-3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.72%

-19.31%

-6.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.57%

-35.10%

-25.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-4.55%

+3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.01%

-3.48%

-15.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

2.39%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности IGE и DGRO

iShares North American Natural Resources ETF (IGE) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что IGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGEDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

3.57%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

7.20%

+6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

14.47%

+7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.64%

13.83%

+8.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.03%

16.62%

+8.41%